一、特征值分解EVD
其中:
1、Q为标准正交阵,Σ为对角矩阵,λ称为特征值,q是Q(特征矩阵)的列向量,称为特征向量。
2、A为方阵,是m*m的实对称矩阵
二、奇异值分解
其中:
1、A是m*n的矩阵
2、U是m*m的标准正交阵,V是n*n的标准正交阵。
3、是m*n的矩阵
三、如何做SVD,如何联系SVD和EVD
EVD是SVD的特殊形式,EVD要求更严格,需要A为方阵。
其中:
1、是m*m的,
是n*n的
2、而对于A,其特征值λ(奇异值)是、
的特征值开根号得到。
四、举例
1、计算、
2、计算的特征值、特征向量,从而得到V、
3、 计算的特征值、特征向量U、
4、 计算A的奇异值
5、最终奇异值分解
参考: