高维概率问题

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这个问题是视频《Darts in Higher Dimensions》后的思考题。

视频是由3Blue1Brown的Manim (Mathematical Animation Engine) 引擎制作

问题

等概率地从区间 $[0,1]$ 中不停地取数，直到这些数的和超过 $1$ 为止。记 $x_i$ 为第 $i$ 次取出的数，$n$ 为这些数的个数，即有 $\sum _{i=1}^n{x}_i>1$ ，且 $\sum _{i=1}^{n-1}{x}_i\le 1$ 。求个数 $n$ 的数学期望 $E(n)$ 。

解答

显然个数 $n$ 的数学期望
$$E(n)=\sum _{k=1}^{\infty }k\cdot P(n=k)\text{\hspace{1em}(1)}$$

问题转变为求 $n=k$ 时的概率 $P(n=k)$ 。

记 $P_k=P(x_1+x_2+\cdots +x_k\le 1)$ ，则 $P_k$ 表示个数 $n$ 不小于 $k+1$ 的概率，即 $P_k=P(n>k)$ 。这样有
$$P(n=k)=P(n>k-1)-P(n>k)\text{\hspace{1em}(2)}$$

将式$(2)$代入式$(1)$可得
E ( n ) = ∑ k = 1 ∞ k ⋅ [ P ( n > k − 1 ) − P ( n > k ) ] = ∑ k = 1 ∞ P ( n > k − 1 ) = ∑ k = 1 ∞ P k − 1 (3) \tag{3} \begin{aligned} E(n)&=\sum_{k=1}^\infty k \cdot \big[P(n>k-1) - P(n>k)\big]\\[5pt] &=\sum_{k=1}^\infty P(n>k-1)=\sum_{k=1}^\infty P_{k-1} \end{aligned} E(n)​=k=1∑∞​k⋅[P(n>k−1)−P(n>k)]=k=1∑∞​P(n>k−1)=k=1∑