一、切比雪夫不等式
证明:
二、常用离散分布
- 二项分布
- 泊松分布
ps:二项分布的泊松近似
- 超几何分布:N件产品中有M件不合格,从中随机抽n件,其中不合格件数X服从的分布
- 几何分布:记事件A发生的概率为p,则X为时间A首次出现的概率
- 负二项分布:记事件A发生的概率为p,则X为事件A第r次出现时的试验次数
三、常用连续分布:
- 正态分布
- 均匀分布
- 指数分布
- 伽马分布
ps:伽马分布中α=1即指数分布;Ga(n/2,1/2)即自由度为n的卡方分布。
- 贝塔分布
四、分布的特征数:
- k阶原点矩和k阶中心矩
- 变异系数:标准差除以均值,衡量波动的无量纲特征数
- 分位数
- 偏度系数:设随机变量X的前三阶矩存在,则偏度
峰度系数:设随机变量X的前四阶矩存在:
ps:峰度是描述分不足尖峭程度或者尾部粗细的特征数,其中标准正态分布的峰度是3。峰度表示X的标准化变量与标准正态变量四阶原点矩之差。
五、全概率公式和贝叶斯公式
六、大数定律的一般形式:一般的大数定律都涉及到一个随机变量序列{Xn},结论都形如下式:对任意的 ,有
- 伯努利大数定律
- 切比雪夫大数定律
- 马尔可夫大数定律: 两两不相关;方差存在且有上界
- 辛钦大数定律: 独立同分布;期望存在
七、中心极限定理:
1、独立同分布下的中心极限定理:林德伯格-莱维中心极限定理
条件:(1) ;(2)
结论:记
则 ,即 的极限分布服从于标准正态分布
2、二项分布的正态近似:拉普拉斯中心极限定理