使用R语言实现基于AIC指标的逐步回归筛选最佳模型

最新推荐文章于 2024-11-05 08:08:40 发布

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本文介绍了如何利用R语言的step函数，基于AIC（赤池信息准则）进行逐步回归，以筛选最佳的回归模型。通过创建完整模型和目标模型，设置添加和删除变量的方向，最终得到兼顾拟合优度和复杂度的最优模型。

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使用R语言实现基于AIC指标的逐步回归筛选最佳模型

逐步回归是一种基于信息准则的变量选择方法，它通过逐步添加或删除预测变量来构建最佳的回归模型。其中，AIC（赤池信息准则）是一种常用的信息准则，用于衡量模型的拟合优度和复杂度。在本文中，我们将使用R语言的step函数来实现基于AIC指标的逐步回归筛选最佳模型。

首先，我们需要准备数据集。假设我们的数据集包含一个因变量（Y）和多个自变量（X1，X2，X3等）。以下是一个示例数据集的代码：

# 创建示例数据集
set.seed(123)
Y <- rnorm(100)
X1 <- rnorm(100)
X2 <- rnorm(100)
X3 <- rnorm(100)

# 将数据集合并为一个数据框
data <- data.frame(Y, X1, X2, X3)

接下来，我们可以使用step函数来执行逐步回归。step函数通过指定一个完整的模型（包含所有自变量）和一个目标模型（包含要筛选的自变量）来进行逐步回归。以下是使用step函数进行逐步回归的代码：

# 执行逐步回归
full_model <- lm(Y ~ ., data = data)  # 完整模型
step_m

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