R语言时间序列分析-根据aic值选择arima模型

最新推荐文章于 2025-04-05 16:20:51 发布

基督徒Isaac

最新推荐文章于 2025-04-05 16:20:51 发布

阅读量1w

点赞数 6

文章标签： r语言机器学习

本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_42683052/article/details/116719688

版权

本文通过实例演示了如何使用R语言进行时间序列分析，重点介绍了如何确定最优ARIMA模型的过程，包括差分次数的选择和平稳性的检验，并通过比较AIC值来选择最优模型。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

在上一篇中，探讨了R语言时间序列分析常用步骤，如何比对AIC值判断最优模型？代码和解释如下：

#WWWusage是datasets包自带的每分钟通过服务器连接到因特网的用户数的长度为100的时间序列数据

require(graphics) #画图判断平稳性，调用plot和par函数
win.graph(); plot(WWWusage) #明显带趋势，需要差分

work <- diff(WWWusage,1,1) #对其进行1阶差分，滞后期数lag为1
win.graph(); par(mfrow = c(2, 2)); plot(WWWusage); plot(work) 
acf(work); pacf(work)
tseries::adf.test(work)
#1阶差分后似乎变平缓了，但实际上是不平稳的，
#acf(work)和pacf(work)结果也能看出序列还未平稳。

work <- diff(WWWusage,1,2)
win.graph(); plot(WWWusage); plot(work); acf(work); pacf(work)
tseries::adf.test(work)
#根据tseries函数包的adf.test(work)进行单位根检验可知，2阶差分后序列才真正平稳了。

#创建一个6×6的矩阵，内容为NULL，行列名为p = 0:5, q = 0:5
aics <- matrix(, 6, 6, dimnames = list(p = 0:5, q = 0:5)) 

#使用arima函数，通过循环，将AIC值填入矩阵
require(stats) #调用arima函数

for