by QZQ
基本
定义
- 若连续型随机变量X的概率密度为
f(x)=12π‾‾‾√σe−(x−μ)22σ2,−∞<x<∞
其中 μ , σ 为常数,则称X服从参数为 μ , σ 的正态分布或高斯分布,记为 X∼N(μ,σ2) . - 事实上, μ 是X的期望, σ2 是X的方差.
性质
- 曲线关于 x=μ 对称,这表明对于任意 h>0 有
P{ μ−h<X≤μ}=P{ μ<X≤μ+h}
- 当 x=μ 时取到最大值
f(μ)=12π‾‾‾√σ
- 在 x=μ±σ 处曲线有拐点。曲线以 Ox 轴为渐近线.
定性分析参数
- 固定 σ 改变 μ ,图形沿着 Ox 平移,不改变形状.正态分布的概率密度曲线的位置完全由参数 μ 所确定, μ 称为位置参数.
- 固定 μ 改变 σ ,由于最大值 f(μ)=12π√σ ,可知当 σ 越小时图形变得越尖,因而X落在 μ 的概率越大.
标准正态分布
当 μ=0,σ=1 时称随机变量X服从标准正态分布.其概率密度和分布函数分别用 φ(x),Φ(x) 表示.
引理
若 X∼N(μ,σ2) ,则 Z=