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引子:
尽管没有微积分那样如雷贯耳的名声,也没有相对论那般独辟蹊径的创新,傅立叶变换却悄悄地潜藏在我们生活中的方方面面,默默地改变着这个世界。
对于工科出身的读者而言,傅立叶分析的第一印象可能是这样的:
傅立叶变换的应用之一——信号处理[1]
在金融分析师眼里,傅立叶变换是这样的:
傅立叶变换的应用之二——时间序列分析[2]
而在数学家眼里,傅立叶变换则像孙猴子一般拥有七十二变:
傅立叶变换的离散版——傅立叶级数
群的傅立叶变换——连接分析和数论的桥梁[3]
高效的傅立叶变换算法——快速傅立叶变换(FFT)[3]
傅立叶分析的进化版——调和分析。
图为Littlewood-Paley理论[4]
可见无论在理论还是应用领域,傅立叶变换都是瑰宝级的工具。事实上在信号处理、股票预测、数值模拟、微分方程、数论乃至数据压缩,它都扮演着无可替代的角色。
再浩瀚的江河也必有源头;要想深入了解傅立叶变换,得从它的来源说起。那么傅立叶到底是谁呢?
因为“傅”也是百家姓之一,所以笔者首次见到傅立叶变换时,还以为这又是中国古代的一大发明。直到看到傅立叶具有中世纪特色的方便面发型和似毛毯外裹的穿着,才知道他并不是中国人:
傅立叶。图片来自网络
傅立叶(1768-1830)出生于法国,是著名的数学家和物理学家[5]。除了傅立叶变换,著名的热方程(Heat equation, 最简单的扩散方程)也出自于傅立叶之手。一个是积分变换,一个是微分方程,两者貌似互不相关,实际上则存在着千丝万缕的联系,读者们会在接下来文章中有所体会。 此外,大气温室效应也是他通过研究热方程的解首次发现的(当时傅立叶错误地认为海洋像大气一样也具有温室效应)[6-7]。
现在我们对傅立叶变换已经有了初步的认识。那么它是怎样从一个高冷的数学概念“下凡”到日常生活中的呢?带着这个疑问,我们进入第二部分。
天地万物皆循道,信号狼藉索周期
大家知道太阳光、声音和地震波等信号,都是由不同频率的波(周期函数)混杂而成。
书架上书太多就得分类,那么有没有方法也把这些杂乱无章的信号分个类,比如把波按频率分类出来呢?用数学的语言表述,给定一个函数f(x)(x为实数),我们能不能把f(x)变成另一个和频率k有关的函数,并且
用来表示
的各个频率成分的表现呢?这就是傅立叶变换的主要任务,而就称之为
的傅立叶变换(不同地方的定义可能稍有不同,但本质上都是一回事):
在实际应用中,我们一般要求具有一些“良好性质”,例如平方可积这样