两连续型随机变量得到复合随机变量的分布函数及密度函数

个人比较推荐使用分布函数法，卷积法算是第一种方法的推论，卷积法有一定的局限性，分布函数法可以随机应变；当然不可否认，卷积法有些情况下很方便。看个人选择；

分布函数法

$X，Y$为两个连续型随机变量，并且$(X,Y)\sim f(x,y)$，f为二维随机变量$(X,Y)$的密度函数；
对于$Z=g(X,Y)$，求Z的分布函数和概率密度；
F Z ( z ) = p { Z ≤ z } = P { g ( X , Y ) ≤ z } = ∬ g ( x , y ) ≤ z f ( x , y ) d x d y \displaystyle F_Z(z)=p\{Z\leq z\}=P\{g(X,Y)\leq z\}=\iint _{g(x,y)\leq z}f(x,y)dxdy FZ​(z)=p{Z≤z}=P{g(X,Y)≤z}=∬g(x,y)≤z​f(x,y)dxdy
$$f_Z(z)=F_Z^{{}^{\prime }}(z)$$

卷积公式法

$X，Y$为两个连续型随机变量，并且$(X,Y)\sim f(x,y)$，如果$Z=X+Y$（这里必须是一些简单的运算规则，加减乘除），并且$X，Y$独立（若不独立，那么需要知道二维概率密度，且等式的左边到中间是成立的，中间到右边是不成立的；因为不独立，那么二维概率密度不一定能写成两个变量概率密度的乘积），那么$Z$的概率密度为：

$$f_Z(z)={\int }_{-\infty }^{\infty }f(x,z-x)dx={\int }_{-\infty }^{\infty }{f}_X(x)f_Y(z-x)dx$$

例题：

第一问第二问就不说了，这题很显然，$X，Y$分别服从于指数分布，第三问两种方法都可以，需要注意的是用卷积公式的时候，上下限的问题；

$x>0$且$y>0$的时候，$f$不为0，我们要在这个范围内积分，又因为$Z=X+2Y$，那么$z\ge 2y,z\ge x$，如果对$x$积分上下限是$(0,z)$，如果对$y$积分是$(0,z/2)$；

这题里$X、Y$独立，两种方法都可以；这题答案给的是第一种求分布函数；对于用卷积公式求，这题来说，因为$X$服从正态分布，我们换$Y$不换$X$（所以我们需要对$x$积分）；同样需要注意积分限的问题，$Y\in (-\pi ,\pi )$，因为$Z=X+Y$，所以$X=Z-Y\in (z-\pi ,z+\pi )$；这题还需要对积分进行变换，变换成标准正态分布；