4.机器学习 ⑥ 鲁棒线性模型

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分类专栏： 人工智能入门 文章标签： python 机器学习 人工智能
于 2024-04-09 21:54:04 首次发布
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拟合与估计问题中的鲁棒方法
马小飞的博客
12-11 4617
RANSAC 是一种包裹算法 具体C++实现 OpenCV有SolvePnP getHomogenous 内部使用了这一方法此外还有改进的[PROSAC]方法，将点初始集匹配的结果作为排序的依据，使得在采样时根据匹配结果由高到低的得分进行排序，这样最有可能得到最佳参数的采样会较早出现，提高了速度。M估计最小中位数方法O. Chum and J. Matas, “Matching with PR
【机器学习】线性回归模型
九筠的博客
11-12 1437
通过最小化损失函数，可以找到最优的线性回归模型参数，使得预测值与实际值的差异最小化。在训练过程中，优化算法会根据损失函数的值来调整模型参数，持续优化模型的性能。需要注意的是，选择合适的损失函数与问题的性质和目标密切相关。有些问题可能更关注预测值的准确性，因此采用均方误差等平方型损失函数更为合适；有些问题可能更关注预测值的相对差异，因此采用绝对误差等绝对型损失函数更为合适。
【计算机视觉】Lecture 15：鲁棒估计：RANSAC
u010307048的博客
03-09 3100
回忆：参数估计 假设我们找到了两幅图像之间的匹配点，我们认为它们是通过一些参数化变换（例如平移；尺度欧几里德；仿射）相关联的。我们如何估计此变换的参数？ 基本策略 基于对应点的最小二乘估计 但这个方法有一些问题… 问题：异常点（外点Outliers） 粗略地说，外点是不符合模型的点。 错误数据->外点 粗略地说，外点是不符合模型的点。 符合模型的点被称为内点 外点问题 最小二乘估计对外点...
RANSAC鲁棒估计算法
算法攻城狮
12-11 2950
在VSLAM中，我们假定给出的对应集{x-x'},然后去计算相机的运动估计，但是由于噪声的影响，错误的匹配导致很差的估算效果 采用2种方法减少这个错误匹配影响，选择那些正确的匹配进行估计（RANSAC）和降低那些错误匹配的权重（鲁棒核函数） 两者区别是： RANSAC方法进行模型估计，实际上分了两步，首先选出局内点，然后再进行一步优化。鲁棒核函数只需要一步，直接优化求解模型参数，通过降低外点...
PyMC3 - GLM之鲁棒线性回归
Jack.Xu 专栏
05-03 3862
数据产生上一篇文章中使用的是仿真数据，然而在真实数据中往往存在许多异常值，本文向仿真数据中添加一些异常值来探讨如何增加线性回归的鲁棒性。%matplotlib inlineimport pymc3 as pm import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np像上一篇文章一样构造防止数据，但是添加一些异常值。size = 100 true_inter
【贝叶斯分析⑤】鲁棒线性回归
qq_32464407的博客
07-31 2215
代码地址：https://github.com/ChengJiacheng/bayesian-analysis/blob/master/RobustLR.py 有时我们的数据中会有异常点，会对回归的结果造成很大的影响。根据此前鲁棒推断的经验，我们将数据的先验分布改为t分布再进行推断，可以得到鲁棒的结果。 ...
机器学习——线性模型思维导图
11-26
机器学习——线性模型思维导图 本文将对机器学习中的线性模型进行详细的介绍和分析，涵盖线性模型的基本概念、特点、应用场景、优缺点等多方面的知识点。 一、线性模型的基本概念 线性模型是机器学习中一种常用的...
【机器学习】——【线性回归模型】——详细【学习路线】
小李很执着的博客
06-18 4240
线性回归是机器学习中最基本且广泛应用的模型之一，通过找到数据之间的线性关系来进行预测和解释。线性回归的理论基础、数学原理、实现方法及应用案例，全面掌握这一模型。通过最小二乘法估计参数，使用矩阵运算简化计算，结合微积分和统计学概念，线性回归模型在经济学、工程学、社会科学等领域有广泛应用。
基于因子情境的机器学习多因子选股模型.pdf
09-24
在构建机器学习选股模型时，需要使用恰当的评价指标对机器学习选股模型与等权重线性模型进行比较，如Ｓｈａｒｐｅ比率、Ｍａｘｉｍｕｍ　Ｄｒａｗｄｏｗｎ　ａｎｄ　ｓｏ　ｏｎ。同时，需要关注过拟合问题，以避免...
鲁棒估计: RANSAC & 鲁棒核函数
weixin_43892514的博客
03-08 1724
在VSLAM中，我们首先构造3D-3D、3D-2D、2D-2D匹配，然后据此去估计相机的运动。完美估计需要完美的匹配，但实际的匹配中往往存在很多错误。如何消除或者降低错误匹配的影响呢？一种方法是选择那些正确的匹配进行估计（RANSAC），另一种是降低那些错误匹配的权重（鲁棒核函数），下面分别介绍。 1. RANSAC随机采样一致算法 这种方法的目的是，从所有数据中选择正确的数据，用于估计。为了方便...
鲁棒均值估计：稳定性与算法设计
最新发布
weixin_35696112的博客
04-24 401
本博客文章深入探讨了鲁棒均值估计中的稳定性概念及其在算法设计中的应用。通过分析具有有界协方差的分布以及稳定集合的性质，揭示了稳定性对于保证算法性能的重要性。文章详细介绍了如何通过特定的数学工具和技术，例如凸规划方法和过滤方法，来设计和实现鲁棒的均值估计算法，并且提供了理论上的误差界限证明，以确保算法在面对含有异常值的数据集时仍能高效准确地估计出真实均值。
ransac算法_[MVG] 鲁棒估计: RANSAC & 鲁棒核函数
weixin_39860349的博客
12-07 478
在VSLAM中，我们首先构造3D-3D、3D-2D、2D-2D匹配，然后据此去估计相机的运动。完美估计需要完美的匹配，但实际的匹配中往往存在很多错误。如何消除或者降低错误匹配的影响呢？一种方法是选择那些正确的匹配进行估计（RANSAC），另一种是降低那些错误匹配的权重（鲁棒核函数），下面分别介绍。1. RANSAC随机采样一致算法这种方法的目的是，从所有数据中选择正确的数据，用于估计。为了方便，先...
概率编程库Pymc3案例之鲁棒线性回归
医疗影像检索
04-04 631
参考：https://twiecki.io/blog/2013/08/27/bayesian-glms-2/ https://twiecki.io/blog/2014/03/17/bayesian-glms-3/ https://twiecki.github.com/blog/2013/08/12/bayesian-glms-1/ 针对线性回归中异常点，利用t分布来替换正态分布构建贝叶斯模型...
RANSAC鲁棒参数估计
zhanglei8893的专栏
01-23 3341
       RANSAC 是"RANdom SAmple Consensus"的缩写。该算法是用于从一组观测数据中估计数学模型参数的迭代方法，由Fischler and Bolles在1981 提出，它是一种非确定性算法，因为它只能以一定的概率得到合理的结果，随着迭代次数的增加，这种概率是增加的。 该算法的基本假设是观测数据集中存在"inliers"（那些对模型参数估计起到支持作用的点）和"ou
鲁棒线性回归问题，使用MindOpt也可优化
MindOpt_003的博客
03-17 1106
本篇我们讲述的是Linear Regression线性回归中的鲁棒线性回归。鲁棒回归又称为稳健回归，是统计学稳健估计的方法之一，主要思路是对离群点十分敏感的最小二乘回归中的的函数进行修改。
鲁棒回归
我的博客
08-05 4303
稳健回归（robust regression）特别适用于回归模型包含损坏数据（corrupt data）的情况，如离群点或模型中的错误。 http://sklearn.apachecn.org/cn/0.19.0/modules/linear_model.html#robustness-regression-outliers...
浅谈模型鲁棒性
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qq_42202395的博客
06-23 2万+
鲁棒性的理解以及鲁棒性与准确率的关系
浅谈UML中常用的几种图——鲁棒图
肖邦的夜曲的专栏
09-04 1万+
什么是鲁棒图 鲁棒图包含 3 种元素(如图 8-2 所示),它们分别是边界对象、控制对象、实体对象: 边界对象对模拟外部环境和未来系统之间的交互进行建模。边界对象负责接收外部输入,处理内部内容的解释,并表达或传递相应的结果。 控制对象对行为进行封装,描述用例中事件流的控制行为。 实体对象对信息进行描述,它往往来自领域概念,和领域模型中的对象有良好的对应关系。 鲁棒图和MVC的比较 ? 1. View仅涵盖了“用户界面”元素的抽象,而鲁棒图的边界对象全面涵盖了三种交..
机器学习与线性回归模型
04-02
<think>好的，我现在需要帮助用户了解机器学习中的线性回归模型，包括它的概念、用法和原理。首先，我要回想一下线性回归的基本知识，确保自己理解正确。线性回归是一种用于建立变量之间线性关系的模型，通常用于预测或解释变量之间的关系。用户可能想了解它的数学基础、如何实现以及实际应用中的注意事项。 接下来，我需要参考用户提供的三个引用内容。引用[1]提到线性回归的原理是基于变量间的线性假设，引用[2]详细介绍了最小二乘法和Sklearn的实现，引用[3]则讨论了线性回归的假设限制、对异常值的敏感性和多重共线性问题。这些信息都很重要，应该整合到回答中。 用户的问题分为概念、原理、用法和优缺点。首先，概念部分需要简明扼要地定义线性回归，说明它用于建模因变量和自变量之间的线性关系。然后，数学原理部分要解释线性回归的方程，以及如何通过最小二乘法求解参数，可能需要写出损失函数和求解过程。这部分需要确保公式使用正确的LaTeX格式，如用户要求的行内公式用$...$，独立公式用$$...$$。 在实现部分，用户提到了Sklearn的LinearRegression类，所以需要给出代码示例，并解释代码的步骤，如数据准备、模型训练、预测和评估。同时要注意代码的格式是否正确，使用代码块包裹。此外，要提到注意事项，比如标准化、检查线性假设和处理异常值，这部分引用[3]的内容可以支持。 优缺点部分需要结合引用[1]和[3]，指出线性回归的优点如简单、可解释性强，以及缺点如对非线性关系、异常值和多重共线性的敏感性。最后，应用场景部分要列举适合使用线性回归的情况，如趋势分析、预测等。 用户还要求生成相关问题，我需要根据内容提出几个相关问题，比如与其他回归模型的比较、处理多重共线性的方法、异常值处理技巧等。这些问题应该能帮助用户进一步深入学习。 在写作过程中，要确保回答结构清晰，分点说明，每个部分有明确的标题。同时，检查所有数学公式的格式是否正确，引用标识是否正确添加在相关段落的末尾。比如在提到最小二乘法时引用[2]，讨论优缺点时引用[3]。 最后，通读整个回答，确保逻辑连贯，没有遗漏重要点，并且语言简洁易懂，符合中文表达习惯。还要确认没有使用任何Markdown格式，只使用用户指定的符号，如引用标识和代码块。这样用户就能全面了解线性回归模型的相关知识，并能够根据生成的问题进一步探索。</think>### 机器学习中的线性回归模型 #### 一、基本概念 线性回归是用于建模因变量（目标变量）$y$与一个或多个自变量（特征）$x_1, x_2, ..., x_n$之间线性关系的统计学方法[^1]。其核心假设是变量间的关系可以表示为线性组合： $$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + ... + \beta_n x_n + \epsilon$$ 其中$\beta_0$为截距，$\beta_i$为系数，$\epsilon$为误差项。 --- #### 二、数学原理 1. **目标函数** 通过最小化预测值与真实值的平方误差（最小二乘法）求解参数： $$L = \sum_{i=1}^m (y_i - \hat{y}_i)^2$$ 其中$\hat{y}_i$为模型预测值，$m$为样本数量[^2]。 2. **参数求解** 对于单变量线性回归，解析解为： $$\beta_1 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}, \quad \beta_0 = \bar{y} - \beta_1 \bar{x}$$ 多变量情形下可通过矩阵运算求解： $$\boldsymbol{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T y$$ --- #### 三、实现方法（Python示例） 使用`sklearn`实现线性回归： ```python from sklearn.linear_model import LinearRegression from sklearn.metrics import mean_squared_error # 数据准备 X = [[1], [2], [3]] # 特征矩阵 y = [2, 4, 6] # 目标值 # 模型训练 model = LinearRegression() model.fit(X, y) # 预测与评估 y_pred = model.predict([[4]]) mse = mean_squared_error(y, model.predict(X)) ``` --- #### 四、注意事项 1. **标准化**：当特征量纲差异大时需标准化处理 2. **线性假设验证**：通过残差图检查线性关系是否成立[^3] 3. **异常值处理**：使用鲁棒回归或删除异常点 4. **多重共线性检测**：通过方差膨胀因子（VIF）识别 --- #### 五、优缺点对比 | 优点 | 缺点 | |------|------| | 模型简单易解释 | 对非线性关系建模能力差[^3] | | 计算效率高 | 对异常值敏感[^3] | | 可扩展性强（如多项式回归） | 多重共线性影响稳定性 | --- #### 六、应用场景 1. 经济领域的价格趋势预测 2. 医学领域的剂量-反应关系分析 3. 工程领域的质量控制 4. 金融领域的风险评估 ---
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