协方差与协方差矩阵

最新推荐文章于 2021-09-02 21:12:29 发布
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分类专栏： 数学类基础
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协方差是用来描述多个变量之间的相关性的。对于多个向量而言，为了更加简洁的表示它们之间的相关性所以用一个矩阵来表示。可以想到，协方差矩阵是一个对角矩阵。 Cov(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]。
协方差矩阵：

      x1       x2      x3
x1  c11   c12     c13

x2   c21   c22    c23
x3   c31   c32   c33


WheneverLH
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我所理解的协方差以及协方差矩阵
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可以求矩阵的exx exy eyx eyy
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A geometric interpretation of the covariance matrix.协方差矩阵的几何解释
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【数学和算法】协方差矩阵、方差
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1.方差 方差是判断一个变量（如，身高）距离平均值的偏离程度的量，如，一个班的50个同学的身高方差。 方差只是一个维度，而协方差是多个维度之间的相关性。 方差的性质： 对于正态分布来说，期望为0，即： 那么，正态分布的方差为： ----------------------------------------------------------------------------- 2.协方差矩阵 协方差矩阵 的理解可以参考这篇博客：https://zhuanlan.zhihu.com/p/706441
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1.前言 看论文的时候又看到了协方差矩阵这个破东西，以前看图像处理的书籍的时候就特困扰，没想到现在还是搞不清楚，索性开始查协方差矩阵的资料，恶补之后决定马上记录下来。 2.拼出身—统计学的定义 学过概率统计的孩子都知道，统计里最基本的概念就是样本的均值，方差，或者再加个标准差。首先我们给你一个含有n个样本的集合X={X1,…,Xn}，依次给出这些概念的公式描述，这些高中学过数学的
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协方差的定义   对于一般的分布，直接代入E(X)之类的就可以计算出来了，但真给你一个具体数值的分布，要计算协方差矩阵，根据这个公式来计算，还真不容易反应过来。网上值得参考的资料也不多，这里用一个例子说明协方差矩阵是怎么计算出来的吧。 记住，X、Y是一个列向量，它表示了
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协方差是用来衡量两个变量之间的关系强度和方向的，如果两个变量的协方差为正数，表示它们之间的关系是正相关的，即当一个变量增加时，另一个变量也会增加；如果协方差为负数，则表示它们之间的关系是负相关的，即当一个变量增加时，另一个变量会减少；如果协方差为0，则表示它们之间没有线性关系。 协方差可以通过以下公式计算： $$Cov(X,Y) = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{n-1}$$ 其中，$X$和$Y$是两个变量，$n$是样本数量，$\bar{X}$和$\bar{Y}$是样本均值。 协方差矩阵是指多个变量之间的协方差构成的矩阵。如果有$n$个变量，则协方差矩阵的大小为$n \times n$。协方差矩阵的对角线上的元素是各个变量的方差，非对角线上的元素是各个变量之间的协方差。 下面是Matlab实现： 假设有两个变量$X$和$Y$，它们的取值如下： ```matlab X = [10, 20, 30, 40, 50]; Y = [5, 15, 25, 35, 45]; ``` 首先，计算$X$和$Y$的均值： ```matlab mean_X = mean(X); mean_Y = mean(Y); ``` 然后，计算$X$和$Y$的协方差： ```matlab cov_XY = sum((X - mean_X) .* (Y - mean_Y)) / (length(X) - 1); ``` 最后，计算协方差矩阵： ```matlab cov_matrix = cov(X,Y); ``` 其中，cov()函数可以同时计算多个变量之间的协方差矩阵。

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