机器学习之预测回归一：简单线性回归

机器学习之预测回归一：简单线性回归

• 1、单变量线性回归
• 2、多变量线性回归
• 3、多项式回归
• 4、正规方程
• 5、Python 代码实现
  • 梯度下降算法
  • 正规方程

回归的目的是预测数值型的目标值。

本文介绍单变量线性回归和多变量线性回归的算法原理，然后给出 Python 实战案例。关于回归进一步的问题（局部加权回归和惩罚线性回归）可以参考另一篇文章: 预测回归二：局部加权回归和惩罚线性回归

1、单变量线性回归

假设自变量 x 与因变量 y 之间是线性函数的关系，可以假设线性函数为：

回归系数为：

以平方误差计算代价函数：

其中，x，y 是输入数据（训练集），h 是y的预测值。此代价函数也被称为平方误差函数 ( square error function )，或平方误差代价函数 ( square error cost function )。误差平方对于大多数问题，尤其是回归问题都是合理的选择。平方误差函数是解决回归问题最常用的方式。

求解回问题转化为优化问题，优化目标是使代价函数（或称为损失函数）最小：

采用梯度下降算法求解优化问题。梯度下降背后的思想是：开始时我们随机选择一个参数的组合，计算代价
函数，然后我们寻找下一个能让代价函数值下降最多的参数组合。我们持续这么做直到到到
一个局部最小值（ local minimum） ， 因为我们并没有尝试完所有的参数组合，所以不能确定
我们得到的局部最小值是否便是全局最小值（ global minimum），选择不同的初始参数组合，
可能会找到不同的局部最小值。下图是梯度下降的直观示意图：

参数的计算公式可以写为：

其中 α 是学习率（ learning rate），是决定收敛速度的超参数。

求解上面的方程关键在于求偏导：

求导后得到；

以上公式就是梯度下降算法求单变量解线性回归的递归公式。

2、多变量线性回归

多变量线性回归的推导过程同单变量线性回归一样，最后得到梯度下降的递归公式：

3、多项式回归

可以通过变量变换转化为多变量线性回归。如：

4、正规方程

求解线性回归还有另一种方法，它可以在不需要多步梯度下降的情况下，也能解出代价函数 J 的最小值，这是另一种称为正规方程(normal equations)的方法。

设有 n 个特征，有 m 个样本。

则可以直接通过正规方程计算参数：

推导过程：

5、Python 代码实现

测试数据集使用