优化方法

一阶优化方法：梯度下降法
梯度下降不一定能够找到全局最优解，有可能是一个局部最优解。如果损失函数是凸函数，梯度下降法得到的解一定是全局最优解。

梯度下降法分为三类：

• batch gradient descent
  每次更新参数使用全部的样本，当样本数目很多的时候，训练过程很慢
• stochastic gradient descent
  每次更新参数使用一个样本，当样本数目很多的时候，训练速度快
• mini-batch gradient descent
  每次更新参数使用小批量的样本

梯度下降法使用的是一阶信息，通俗讲就是只是用了当前点一阶导数信息决定搜索方向。

二阶优化方法：牛顿法
牛顿法迭代轮数远小于梯度下降法，因为其使用了二阶信息。通俗点就是利用当前点的一阶和二阶导数来决定搜索方向。
当是多变量的时候，需要Hessian矩阵的逆。

每次迭代过程中都需要计算Hessian矩阵及其逆，特别是维度很高的时候，计算量很大，因此机器学习优化问题中很少用到牛顿法。

拟牛顿法
上面提到牛顿法在计算Hessian矩阵及其逆的时候，计算量很大。因此很多牛顿法的变形出现了，统称拟牛顿法。

拟牛顿法的核心思想是：不用二阶导数而构造出可以近似Hessian矩阵(或Hessian矩阵的逆）的正定矩阵。最常用的拟牛顿算法如下：

• DFP
  核心：通过迭代的方法，对$H_{k+1}^{-1}$做近似
• BFGS
  与DFP相比，BFGS性能更佳，目前它成为求解无约束非线性优化问题最常用的方法之一。
  BFGS是采用迭代的方法，直接逼近Hessian矩阵。
• L-BFGS
  BFGS需要用到N×N的矩阵，当N很大的时候，存储它需要很大的内存资源。L-BFGS对BFGS算法进行了近似，核心思想：不再存储完整的矩阵

拟牛顿条件：指出了用来近似的矩阵应该满足的条件
符号说明：用B表示对Hessian矩阵H的近似，用D表示对Hessian矩阵的逆 H − 1 H^