线性优化方法，一阶二阶梯度法，高斯牛顿法，列文伯特-马夸尔特法

最新推荐文章于 2024-07-26 17:10:31 发布
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分类专栏： slam 线性代数 线性优化 文章标签： 线性优化 高斯牛顿法
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本文介绍了线性优化的几种方法，包括一阶二阶梯度法，通过泰勒展开求解极值；高斯牛顿法，通过一阶泰勒展开解决最小二乘问题；以及Levenberg-Marquardt法，结合信任区域概念改善高斯牛顿法的近似效果。
摘要由CSDN通过智能技术生成

1.一阶二阶梯度法
求解的最直观方法就是将目标函数(线性优化最常见的那种目标函数，下面式子中左边那个)在x附近进行泰勒展开
这里写图片描述
其中J就是目标函数||f(x)||^2关于x的导数(雅克比矩阵)，H则是二阶导数(海森Hessian矩阵).。
如果这个式子只保留一阶梯度，然后对右边的式子对Δx求导得导数等于J(x)，这意味着当Δx = J(x)的时候，这个函数最大。那么如果我们想要这个函数最小的时候，取

Δx = -J(x)

如果保留二阶梯度，对右边的式子求导，可得

HΔx = -J

这里的H为海森矩阵
二阶梯度法又称为牛顿法
Δx = -J/H 可以出迭代方程为
这里写图片描述

由此迭代求极值

2.高斯牛顿法
将f(x)进行一阶泰勒展开(不是目标函数f(x)^2)
这里写图片描述
为了求Δx，需要解一个线性的最小二乘问题

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梯度, 一阶梯度,二阶梯度,高斯牛顿优化.
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