【Y001】策略源码，无技术指标，三个核心参数，多品种适用，组合表现稳健

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技术分析的关键前提之一是，市场行为包容消化一切。能够影响商品期货价格的任何因素，实际上都反应在其价格之中。顺理成章，既然影响市场价格的所有因素最终必定要通过市场价格反映出来，那么研究价格就足够了。众所周知，任何技术指标对市场趋势特点的刻画与判断，相较于市场价格的变化都有一定的滞后性，价格永远是反映市场特点的第一手资料。本期我们就向大家提供一条仅通过市场价格判断进出场、不依赖于任何技术指标的交易策略。

策略原理说明

策略的进出场判断，直接使用开高低收四个价格，不使用其他任何的技术指标，策略结构十分精简，核心参数只有3个。策略的主要进场方式是突破进场，通过当前价格和历史价格波动构造突破线，价格上破多头突破线时多头进场，价格下破空头突破线时空头进场。策略的主要出场方式是跟踪止损。

略组合回测

使用上述策略，我们构造了覆盖黑色、石化、金属、农产品四大类商品的7个品种的组合，综合考虑商品大类均衡、风险对冲、资金占用等，在各品种策略间进行仓位配比。回测结果显示，单策略多品种组合历史表现十分稳健，2010年1月至今组合年化收益率接近140%，收益风险比接近2。

组合内各品种的回测表现如下。