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RSS订阅原创 ahlphalens 三板斧（3）思考
ahlphalens 三板斧（3）思考一、不谈中庸二、一年VS十年三、搜索四、精筛Done一、不谈中庸因子分析这是个看上去很高大上的名字，其实就是个初中数学题。分析来分析去，寻找的就是个单调性。二端边见，这就是个窄框架。二、一年VS十年如果十年回测数据整体不错，然而其中的某一两年数据单独分析结果不尽如人意，我们该怎么理性看待？闭上双眼就此做条巴甫洛夫的狗吗？三、搜索因子测试不该是撞大运，不该是穷举。梯度搜索能否嵌入应用，再次网格搜索能否改良。乱冲乱撞的样子真的很愚昧。四、精筛资金量不够
2021-06-21 11:29:30
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原创 ahlphalens 三板斧（2）细节
ahlphalens 三板斧（2）细节一、数据准备二、去中心化1.因子整体去中心化2.因子行业分组去中心化一、数据准备当天的因子排序后就会被用来选股，因此至少要保证收盘前因子是可获得的。二、去中心化1.因子整体去中心化注意观察因子加权的多空累计收益净值曲线的前后变化2.因子行业分组去中心化会对因子收益结果产生较大影响...
2021-06-21 10:53:52
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原创 ahlphalens 三板斧（1）概览
ahlphalens 三板斧（1）概览快速使用入门数据准备函数调用成果Done快速使用入门alphalens的使用方法很简单，准备好数据，基本就到了终点。数据准备因子数据使用Multiindex形式，价格数据使用Dataframe形式，形如下图所示，函数调用factor_data = alphalens.utils.get_clean_factor_and_forward_returns(factor, prices,
2021-06-21 10:19:15
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空空如也
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