ahlphalens 三板斧（1）概览

快速使用入门

alphalens的使用方法很简单，准备好数据，基本就到了终点。

数据准备

因子数据使用Multiindex形式，价格数据使用Dataframe形式，形如下图所示，

函数调用

factor_data = alphalens.utils.get_clean_factor_and_forward_returns(factor, prices,
                                                     groupby=None,
                                                     quantiles=5,
                                                     bins=None,
                                                     periods=(1,5,10),
                                                     filter_zscore=20,
                                                     groupby_labels=None,
                                                     max_loss=0.65)

alphalens.tears.create_returns_tear_sheet(factor_data)

quantile_factor = factor_data['factor_quantile']
alphalens.performance.quantile_turnover(quantile_factor, 1, 1)
factor_autocorrelation = alphalens.performance.factor_rank_autocorrelation(factor_data, period=1)
alphalens.plotting.plot_factor_rank_auto_correlation(factor_autocorrelation)

成果

Done