股票预测基于神经网络LSTM的源代码和数据

股票预测一直以来都是金融领域中的一个重要问题。近年来，神经网络模型，特别是长短期记忆网络（Long Short-Term Memory，LSTM）在股票预测方面取得了显著的成果。本文将介绍如何使用LSTM神经网络模型进行股票预测，并提供相应的源代码和数据供读者参考。

首先，我们需要准备一些数据来训练和测试LSTM模型。在这里，我们将使用一个包含股票历史价格的数据集。数据集应包含时间序列数据，每个时间点的特征包括开盘价、最高价、最低价、收盘价等。为了简化问题，我们只考虑单一股票的预测，而非整个市场的预测。

接下来，我们将使用Python编程语言和Keras深度学习库来构建LSTM模型。下面是一个简单的示例代码：

import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler