矩估计

最新推荐文章于 2024-07-25 12:13:58 发布
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分类专栏： 深度学习 文章标签： moment estimation
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矩估计基于辛钦大数定律：当样本的容量趋于无穷时，样本r阶矩依概率收敛于相应的总体r阶矩。因此，当总体矩

                                                                                   \mu _{j}=E(X^{j})

存在时，只要样本的容量足够大，样本矩

                                                                                 A _{j}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_{i}^{j}

在E(X_{j})附近的可能性就很大。

在做参数估计的时候，是知道这批数据的分布函数的，缺少的是该分布函数的部分参数。

这时候就可以列出一系列等式，即

                                           根据分布函数列出的r阶总体矩=根据具体样本值计算出的r阶样本矩

接下来就是解方程的事情了。

例题：设总体X的概率密度函数为

                                                                    f(x)=\left\{\begin{matrix} \frac{1}{\theta }e^{\frac{-(x-\mu )}{\theta }},x\geqslant \mu \\ 0,else \end{matrix}\right.

其中\theta > 0，\theta , \mu是未知参数，（X_{1}，…，X_{n}）是总体X的样本，求\theta , \mu的矩估计量.

 

ZT0518
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