一文弄懂为啥(n-1)s^2/σ^2是服从n-1个自由度的卡方分布（正交变换的应用）

概率论中有一个很难理解且容易出错的知识点：

单个正态总体样本方差的分布

很多人出错是因为把它的自由度弄成n了。而自由度弄成n的很大一部分原因在于把下面这两个搞混了。

容易弄混的

容易弄混的原因就在于对这个的不理解，所以接下来我会超详细的讲述这块的内容

这块的数理证明需要用到正交变换的知识，因此属于正交变换的应用之一。

1.首先来看下该证明所用到的正交变换的某个结论：

结论：

证明：

a.先证其服从标准正态分布：

b.再证其独立性：

p.s.事实上，两个正态分布不相关不能推出他们独立，但是这里情况不同。

这样一来就可以知道𝑍1 ~ 𝑍𝑛 独立与不相关等价了。

2.证明 

数学证明需要化陌生到熟悉和类比的思想，所以证明之前，先来回顾下它的“兄弟”是怎么证明出来的，如下图：

其“兄弟”的证明步骤

a.引入新的随机变量

b.利用随机变量 𝑌𝑖 来处理式子

因此(1)式可变成： 

因此问题就转变成为了：

c.利用之前正交变换的结论解决

答：n-1个自由度的卡方分布，至此结束！

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