常见的整数规划建模技巧（逻辑关系、分段线性函数、绝对值）

最新推荐文章于 2024-09-09 20:02:40 发布

星海浮生

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分类专栏：整数规划

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分段线性函数

逻辑关系

【例 1】

$\large ax \geq b$

$\large cx = d$

两个约束至少满足其中一个

【模型 1】

定义 0-1 变量 y1 表示是否满足约束 1，y2 表示是否满足约束 2。

$\large ax + M \cdot (1 - y_{1}) \geq b$

$\large cx + M \cdot (1 - y_{2}) \geq d$

$\large cx + M \cdot (y_{2} - 1) \leq d$

$\large y_{1} + y_{2} \geq 1$

【模型 2】

$\large ax \geq b - M \cdot p$

$\large cx = d + q$

$\large (p - 1) \cdot M \leq q \leq (1 - p) \cdot M$

只有 p 为 0-1 变量。

p 取 0 时，约束 1 成立；q 取 0 时，约束 2 成立。

缺点：如果问题拓展为，n 个约束满足 k 个，则无法表示。

【例 2】

由 0-1 变量 x1, x2, x3, x4 组成的两个向量 (x1, x2) 和 (x3, x4) 不等。

即

$\large x_{1} \neq x_{3}$

$\large x_{2} \neq x_{4}$

至少满足一个。

【模型】

定义 0-1 变量 y1 表示 x1>x3 成立，z1 表示 x1<x3 成立；

定义 0-1 变量 y2 表示 x2>x4 成立，z2 表示 x2<x4 成立。

$\large x_{1} - x_{3} \geq 1 + M \cdot (y_{1} - 1)$

$\large x_{1} - x_{3} \leq -1 + M \cdot (1 - z_{1})$

$\large x_{2} - x_{4} \geq 1 + M \cdot (y_{2} - 1)$

$\large x_{2} - x_{4} \leq -1 + M \cdot (1 - z_{2})$

$\large y_{1} + z_{1} + y_{2} + z_{2} \geq 1$

【例 3】

if... then...

$\large if \quad x_{i} + p_{i} \leq x_{j}$

$\large then \quad x_{k} + p_{k} \leq x_{m}$

【模型】

$\large x_{j} - (x_{i} + p_{i})\leq M \cdot (1 - w)$

$\large (x_{k} + p_{k}) - x_{m} \leq M \cdot w$

$\large w \in \{0, 1\}$

【参考文献】

Hamdy A. Taha. Operations Research an Introduction 初级篇 Chapter 8

分段线性函数

【例】

$\large f(x) = \begin{cases} x + 3 \quad -4 \leq x \leq 1 \\ 2x + 2 \quad 1 \leq x \leq 5 \end{cases}$

【模型 1】

定义 0-1 变量 y1 表示 x 是否在 [-4, 1] 区间内，y2 表示是否在 [1, 5] 区间内。

定义辅助变量 x1 和 x2.

$\large -4 y_{1} \leq x_{1} \leq y_{1}$

$\large y_{2} \leq x_{2} \leq 5y_{2}$

$\large f = x_{1} + 3y_{1} + 2x_{2} + 2y_{2}$

$\large y_{1} + y_{2} = 1$

【模型 2】

定义 0-1 变量 z 表示 x 是否在第二个区间内。

$\large -4 \leq x \leq 5$

$\large 1 - M \cdot (1 - z) \leq x \leq 1 + M \cdot z$

$\large f \geq x + 3 - M \cdot z$

$\large f \leq x + 3 + M \cdot z$

$\large f \geq 2x + 2 - M \cdot (1 - z)$

$\large f \leq 2x + 2 + M \cdot (1 - z)$

【论文推荐】

Vielma J. P., Ahmed S. & Nemhauser G. (2010). Mixed-Integer Models for Nonseparable Piecewise-Linear Optimization: Unifying Framework and Extensions. Operations Research, 58(2), 303-315.

绝对值

【例】

取实数 d 的绝对值。

【模型】

定义 y 表示 d 是否大于 0，x表示 d 的绝对值。

$\large (y - 1) \cdot M \leq d \leq y \cdot M$

$\large -d - M \cdot y \leq x \leq -d + M \cdot y$

$\large d - M \cdot (1 - y) \leq x \leq d + M \cdot (1 - y)$

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