LSTM实现股票预测--pytorch版本【120+行代码】

肥宅_Sean

已于 2023-02-22 16:06:36 修改

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分类专栏： Python 量化投资机器学习+深度学习+强化学习文章标签： RNN LSTM python pytorch

于 2018-12-20 20:45:42 首次发布

本文链接：https://blog.csdn.net/a19990412/article/details/85139058

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简述

网上看到有人用Tensorflow写了的但是没看到有用pytorch写的。
所以我就写了一份。写的过程中没有参照任何TensorFlow版本的（因为我对TensorFlow目前理解有限），所以写得比较简单，看来来似乎也比较容易实现（欢迎各位大佬改进之后，发家致富，带带小弟hhh）。

效果

先简单的看看效果（会有点夸张hhh）：

注意，我没有用全部数据！！而是真的用的训练集合来做的，下面的都是真实的…
不过，也没那么夸张，后面有讲解这幅图。

在这里插入图片描述

基于：

我以前写的几篇文章。

RNN代码解释pytorch
所用的数据比较多，一般网上没办法直接获取。可以参照我以前写一个方法中的方法二 如何下载沪深300历史数据当然也可以用tushare来实现（获取稍微少一点的数据）~
主要依赖于模型的建立【时序数据处理】pandas某些列由于n个数据导致的，通过Series生成Dataframe
【解决办法】pandas画出时序数据（股票数据）横轴不是时间

项目描述

模型假设

我这里认为每天的沪深300的最高价格，是依赖于当天的前n天的沪深300的最高价。
然后用RNN的LSTM模型来估计（捕捉到时序信息）。
让模型学会用前n天的最高价，来判断当天的最高价。

思路很简单，所以模型也很简单~

导入包

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import datetime
import torch
import torch.nn as nn
import numpy as np
from torch.utils.data import Dataset, DataLoader

读取数据的函数

其中generate_df_affect_by_n_days函数，通过一个序列来生成一个矩阵（用于处理时序的数据）。就是把当天的前n天作为参数，当天的数据作为label。
readData中的文件名为：sh.csv 也可以是其他的文件大致类似的。自己可以修改。参数n就是之前模型中所说的n。train_end表示的是后面多少个数据作为测试集。

def generate_df_affect_by_n_days(series, n, index=False):
    if len(series) <= n:
        raise Exception("The Length of series is %d, while affect by (n=%d)." % (len(series), n))
    df = pd.DataFrame()
    for i in range(n):
        df['c%d' % i] = series.tolist()[i:-(n - i)]
    df['y'] = series.tolist()[n:]
    if index:
        df.index = series.index[n:]
    return df


def readData(column='high', n=30, all_too=True, index=False, train_end=-300):
    df = pd.read_csv("sh.csv", index_col=0)
    df.index = list(map(lambda x: datetime.datetime.strptime(x, "%Y-%m-%d"), df.index))
    df_column = df[column].copy()
    df_column_train, df_column_test = df_column[:train_end], df_column[train_end - n:]
    df_generate_from_df_column_train = generate_df_affect_by_n_days(df_column_train, n, index=index)
    if all_too:
        return df_generate_from_df_column_train, df_column, df.index.tolist()
    return df_generate_from_df_column_train

类（RNN和数据读取类）

RNN的类很简单，看模型也知道其实就两部分
数据读取类，这个主要为了满足pytorch习惯而设定的（建议大家也要养成这样的习惯）。

class RNN(nn.Module):
    def __init__(self, input_size):
        super(RNN, self).__init__()
        self.rnn = nn.LSTM(
            input_size=input_size,
            hidden_size=64,
            num_layers=1,
            batch_first=True
        )
        self.out = nn.Sequential(
            nn.Linear(64, 1)
        )

    def forward(self, x):
        r_out, (h_n, h_c) = self.rnn(x, None)  # None 表示 hidden state 会用全0的 state
        out = self.out(r_out)
        return out


class TrainSet(Dataset):
    def __init__(self, data):
        # 定义好 image 的路径
        self.data, self.label = data[:, :-1].float(), data[:, -1].float()

    def __getitem__(self, index):
        return self.data[index], self.label[index]

    def __len__(self):
        return len(self.data)

超参数

n为模型中的n
LR是模型的学习率
EPOCH是多次循环
train_end这个在之前的数据集中有提到。（注意是负数）

n = 30
LR = 0.0001
EPOCH = 100
train_end = -500

模型训练

其实前面都是准备工作
这里就正式开始了。

获取数据

训练模型仍然使用minibatch的思路
注意，模型必须要先把数据标准化，不然损失会很难降低下来。

# 数据集建立
df, df_all, df_index = readData('high', n=n, train_end=train_end)

df_all = np.array(df_all.tolist())
plt.plot(df_index, df_all, label='real-data')

df_numpy = np.array(df)

df_numpy_mean = np.mean(df_numpy)
df_numpy_std = np.std(df_numpy)

df_numpy = (df_numpy - df_numpy_mean) / df_numpy_std
df_tensor = torch.Tensor(df_numpy)

trainset = TrainSet(df_tensor)
trainloader = DataLoader(trainset, batch_size=10, shuffle=True)

训练模型部分

这个部分如果是不想要训练的话（比如已经训练好了模型），替换为rnn = torch.load('rnn.pkl') （记得把原来的注释掉）

rnn = RNN(n)
optimizer = torch.optim.Adam(rnn.parameters(), lr=LR)  # optimize all cnn parameters
loss_func = nn.MSELoss()

for step in range(EPOCH):
    for tx, ty in trainloader:
        output = rnn(torch.unsqueeze(tx, dim=0))
        loss = loss_func(torch.squeeze(output), ty)
        optimizer.zero_grad()  # clear gradients for this training step
        loss.backward()  # back propagation, compute gradients
        optimizer.step()
    print(step, loss)
    if step % 10:
        torch.save(rnn, 'rnn.pkl')
torch.save(rnn, 'rnn.pkl')

画图

generate_data_train = []
generate_data_test = []

test_index = len(df_all) + train_end

df_all_normal = (df_all - df_numpy_mean) / df_numpy_std
df_all_normal_tensor = torch.Tensor(df_all_normal)
for i in range(n, len(df_all)):
    x = df_all_normal_tensor[i - n:i]
    x = torch.unsqueeze(torch.unsqueeze(x, dim=0), dim=0)
    y = rnn(x)
    if i < test_index:
        generate_data_train.append(torch.squeeze(y).detach().numpy() * df_numpy_std + df_numpy_mean)
    else:
        generate_data_test.append(torch.squeeze(y).detach().numpy() * df_numpy_std + df_numpy_mean)
plt.plot(df_index[n:train_end], generate_data_train, label='generate_train')
plt.plot(df_index[train_end:], generate_data_test, label='generate_test')
plt.legend()
plt.show()

画图的结果就是：

在这里插入图片描述

这里，我在测试集合上，也是使用真实的当天的前n天的真实数据来作为输入。表面上看起来有点奇怪，但是这是可以理解的。现实生活中是可以做到的。
但是这幅图的话，太密了，下面我会画一张其中的片段的图片。
这是放大之后的：

会发现出现有一定的滞后效应。不过也很正常啊，输入就只有价格…来预测价格… 这个模型的解释力真的不太行…

完整代码

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import datetime
import torch
import torch.nn as nn
import numpy as np
from torch.utils.data import Dataset, DataLoader


def generate_df_affect_by_n_days(series, n, index=False):
    if len(series) <= n:
        raise Exception("The Length of series is %d, while affect by (n=%d)." % (len(series), n))
    df = pd.DataFrame()
    for i in range(n):
        df['c%d' % i] = series.tolist()[i:-(n - i)]
    df['y'] = series.tolist()[n:]
    if index:
        df.index = series.index[n:]
    return df


def readData(column='high', n=30, all_too=True, index=False, train_end=-300):
    df = pd.read_csv("sh.csv", index_col=0)
    df.index = list(map(lambda x: datetime.datetime.strptime(x, "%Y-%m-%d"), df.index))
    df_column = df[column].copy()
    df_column_train, df_column_test = df_column[:train_end], df_column[train_end - n:]
    df_generate_from_df_column_train = generate_df_affect_by_n_days(df_column_train, n, index=index)
    if all_too:
        return df_generate_from_df_column_train, df_column, df.index.tolist()
    return df_generate_from_df_column_train


class RNN(nn.Module):
    def __init__(self, input_size):
        super(RNN, self).__init__()
        self.rnn = nn.LSTM(
            input_size=input_size,
            hidden_size=64,
            num_layers=1,
            batch_first=True
        )
        self.out = nn.Sequential(
            nn.Linear(64, 1)
        )

    def forward(self, x):
        r_out, (h_n, h_c) = self.rnn(x, None)  # None 表示 hidden state 会用全0的 state
        out = self.out(r_out)
        return out


class TrainSet(Dataset):
    def __init__(self, data):
        # 定义好 image 的路径
        self.data, self.label = data[:, :-1].float(), data[:, -1].float()

    def __getitem__(self, index):
        return self.data[index], self.label[index]

    def __len__(self):
        return len(self.data)


n = 30
LR = 0.0001
EPOCH = 100
train_end = -500
# 数据集建立
df, df_all, df_index = readData('high', n=n, train_end=train_end)

df_all = np.array(df_all.tolist())
plt.plot(df_index, df_all, label='real-data')

df_numpy = np.array(df)

df_numpy_mean = np.mean(df_numpy)
df_numpy_std = np.std(df_numpy)

df_numpy = (df_numpy - df_numpy_mean) / df_numpy_std
df_tensor = torch.Tensor(df_numpy)

trainset = TrainSet(df_tensor)
trainloader = DataLoader(trainset, batch_size=10, shuffle=True)

# rnn = torch.load('rnn.pkl')

rnn = RNN(n)
optimizer = torch.optim.Adam(rnn.parameters(), lr=LR)  # optimize all cnn parameters
loss_func = nn.MSELoss()

for step in range(EPOCH):
    for tx, ty in trainloader:
        output = rnn(torch.unsqueeze(tx, dim=0))
        loss = loss_func(torch.squeeze(output), ty)
        optimizer.zero_grad()  # clear gradients for this training step
        loss.backward()  # back propagation, compute gradients
        optimizer.step()
    print(step, loss)
    if step % 10:
        torch.save(rnn, 'rnn.pkl')
torch.save(rnn, 'rnn.pkl')
#
generate_data_train = []
generate_data_test = []

test_index = len(df_all) + train_end

df_all_normal = (df_all - df_numpy_mean) / df_numpy_std
df_all_normal_tensor = torch.Tensor(df_all_normal)
for i in range(n, len(df_all)):
    x = df_all_normal_tensor[i - n:i]
    x = torch.unsqueeze(torch.unsqueeze(x, dim=0), dim=0)
    y = rnn(x)
    if i < test_index:
        generate_data_train.append(torch.squeeze(y).detach().numpy() * df_numpy_std + df_numpy_mean)
    else:
        generate_data_test.append(torch.squeeze(y).detach().numpy() * df_numpy_std + df_numpy_mean)
plt.plot(df_index[n:train_end], generate_data_train, label='generate_train')
plt.plot(df_index[train_end:], generate_data_test, label='generate_test')
plt.legend()
plt.show()
plt.cla()
plt.plot(df_index[train_end:-400], df_all[train_end:-400], label='real-data')
plt.plot(df_index[train_end:-400], generate_data_test[:-400], label='generate_test')
plt.legend()
plt.show()

在这里插入图片描述

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简述网上看到有人用Tensorflow写了的但是没看到有用pytorch写的。所以我就写了一份。写的过程中没有参照任何TensorFlow版本的（因为我对TensorFlow目前理解有限），所以写得比较简单，看来来似乎也比较容易实现（欢迎各位大佬改进之后，发家致富，带带小弟hhh）。效果先简单的看看效果（会有点夸张hhh）：注意，我没有用全部数据！！而是真的用的训练集合来做的，下面的都...
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