基于k-NN参数优化和预测窗口差异性分析的时间序列区间预测模型

时间序列区间预测是时间序列分析中的重要问题，与点预测相比，它能提供预测结果的不确定性度量。本文将介绍一种结合k最近邻(k-NN)算法参数优化和预测窗口差异性分析的时间序列区间预测方法，并提供完整的Python实现和详细的技术解析。

1. 模型概述

1.1 核心思想

本模型包含两个关键创新点：

1. k-NN参数优化：通过自适应方法确定最优的k值和距离度量方式

2. 预测窗口差异性分析：分析不同预测窗口长度的预测结果差异，构建更可靠的预测区间

1.2 模型流程

1. 数据预处理与特征工程

2. k-NN参数自适应优化

3. 多窗口长度预测

4. 预测结果差异性分析

5. 预测区间构建

2. 关键技术原理

2.1 k-NN算法在时间序列中的应用

传统k-NN算法通过寻找历史中最相似的k个模式来预测未来值。在时间序列中，相似性通常通过子序列匹配来衡量。

2.2 参数优化策略

• k值选择：使用基于预测误差最小化的自适应方法

• 距离度量：动态选择最适合当前数据的距离度量（欧式距离、DTW等）

2.3 预测窗口差异性分