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期货因子分析(七)
目录训练框架搭建以均线因子为初步测试,全市场,modle=svm,N=23(一个月),训练集组数=3排除起点影响,则在N内所有起点进行测试进而求平均注意点总结 上期初步形成了框架,本期初步实现代码 训练框架 搭建 以均线因子为初步测试,全市场,modle=svm,N=23(一个月),训练集组数=3 排除起点影响,则在N内所有起点进行测试 进而求平均 奇怪的是,如此简单的均线因子,居然能有年化5%的收益率,为此需要再仔细排查可能存在的问题。 注意点 在搭建过程中,发现经常会步入未来陷阱。无论是因子原创 2021-02-17 18:00:22 · 491 阅读 · 0 评论 -
期货因子分析(六)
目录期货多因子思路因子构建筛选模型注意点总结 期货多因子思路 构建 筛选 构建预测模型 回测、分析 实盘 因子构建 库存(非线性如何解决?) 基差(现货和期货如何分别构建?) 均线(多周期、多频率) 主力持仓(是否关注全部蜘蛛网还是重点会员单位?) 支撑阻力强度(更有效的构建) 换手率(普通、异常、有效) 波动率(普通、异常、自制) 利润(现货和期货如何分别构建?) 农产品看供给、工业品看政策(如何构建?) 资金流入流出 情绪 筛选 单因子->IC_IR,分层,有效原创 2021-02-13 16:16:11 · 1886 阅读 · 1 评论 -
期货因子分析(二)
目录回顾转载内容总结 回顾 期货因子分析(一) 转载 因子分析 factor analysis (一 ):模型的理论推导 因子分析(factor analysis)例子–Python 商品期货多因子 全市场对冲模型 内容 通过因子分析训练,简单过一遍筛选因子流程,初步了解模型 总结 确定了接下来3个月的思路,这还是一个开始 如果您看到这篇文章有收获或者有不同的意见,欢迎点赞或者评论。 群:984328985 丁。 ...原创 2021-01-20 23:30:10 · 797 阅读 · 0 评论