期货因子分析(七)

上期初步形成了框架，本期初步实现代码

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训练框架

搭建

以均线因子为初步测试,全市场，modle=svm,N=23(一个月),训练集组数=3

排除起点影响，则在N内所有起点进行测试

进而求平均

奇怪的是，如此简单的均线因子，居然能有年化5%的收益率，为此需要再仔细排查可能存在的问题。

注意点

在搭建过程中，发现经常会步入未来陷阱。无论是因子构建还是被解释量训练。

总结

本期实现了python快速回测框架，下期加入上期计划内的因子。
当前并不考虑IC、夏普等评价指标，原因很显然，还没有选择可以选择。

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群:984328985
丁。