风险管理笔记
Definition of “Bad” 坏的定义
from Credit Risk ScoreCards Page 38
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Consensus Method 共识方法——公司内部根据经验达成共识
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Analytical Methods 分析方法
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roll rate analysis 滚动率分析
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current versus worst delinquency comparison 当前与最大逾期对比法
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negative net present values(NPV) 负净现值法
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vintage analysis 账龄分析(非本书方法) – 按照原书的说法,是利用vintage确定用户表现稳定所需的周期,在此周期的基础上确定上述方法观察期长度
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参考:
《Credit Risk Scorecard》第四章:Data Review and Project Parameters - CSDN
Roll Rate Analysis
- 将考察期平分为两段,站在平分点处,则前一段为“previous”,后一段为“next”。
- 计算每个账户在两段时期的最大逾期
- 迁移率:如:从previous的M3+迁移到next的M1的比例