随机过程学习记录--2.3随机过程的数字特征

2.3随机过程的数字特征

首先介绍二阶矩过程.
定义：如果随机过程 { X ( t ) , t ∈ T } \{X(t),t\in{T}\} { X(t),t∈T}满足条件：对任意的$t\in T$,都有$E[(X(t){)}^2]<\infty$,那么，随机过程$X(t),t\in T$为二阶矩过程.

数字特征：设 { X ( t ) , t ∈ T } \{X(t),t \in T\} { X(t),t∈T}为二阶矩过程，则函数${\mu }_x(t)=E[X(t)],(t\in T)$

数字特征	表达式
均值函数	${\mu }_x(t)=E[X(t)],(t\in T)$
均方值函数	${\Psi }_X^{}$