定义(一致最优势检验): 设 ( X , B , P = { P θ : θ ∈ Θ } ) (\mathscr{X}, \mathscr{B}, \mathscr{P}=\{P_{\theta}:\theta \in \Theta\}) (X,B,P={ Pθ:θ∈Θ}) , 考虑检验问题 ( Θ 0 , Θ 1 ) (\Theta_{0}, \Theta_{1}) (Θ0,Θ1) 。设 ϕ ( x ) \phi (x) ϕ(x) 是水平为 α \alpha α 的检验。若对于任意一个水平为 α \alpha α 的检验 ϕ 1 ( x ) \phi_{1}(x) ϕ1(x),都有:
E θ [ ϕ ( x ) ] ≥ E θ [ ϕ 1 ( x ) ] , ∀ θ ∈ Θ 1 E_{\theta}[\phi (x)] \ge E_{\theta}[\phi_{1} (x)], \quad \forall \theta \in \Theta_{1} Eθ[ϕ(x)]≥Eθ[ϕ1(x)],∀θ∈Θ1
则称检验 ϕ ( x ) \phi (x) ϕ(x) 是水平为 α \alpha α 的一致最优势检验(uniformly most powerful test, UMPT)。
在某些特殊的情况,UMPT 可以由 Neyman-Pearson 基本引理直接推出,下面介绍这部分引理。
引理(原假设扩充). 设 ϕ ( x ) \phi (x)