1.1特征函数
先介绍复值随机变量的概念.设 X X X与 Y Y Y是两个实值随机变量,记 i = − 1 \mathbb i=\sqrt{-1} i=−1，称 Z = X + i Y Z=X+iY Z=X+iY是复值随机变量
- 复值随机变量的数字特征
- 数学期望:
若 X X X和 Y Y Y的数学期望均存在，则复值随机变量 Z = X + i Y Z=X+iY Z=X+iY的数学期望为复数: E ( Z ) = E ( X ) + i E ( Y ) \mathbb E(Z)=\mathbb E(X)+i\mathbb E(Y) E(Z)=E(X)+iE(Y)
- 方差：
若 E ( X ) \mathbb E(X) E(X)和 E ( Y ) \mathbb E(Y) E(Y)存在，则复值随机变量 Z = X + i Y Z=X+iY Z=X+iY的方差为非负实数： D ( Z ) = E ∣ Z − E ( Z ) ∣ 2 = E ( Z − E ( Z ) ( Z − E ( Z ) ) ‾ ) = D ( X ) + D ( Y ) \mathbb {D}(Z)=\mathbb {E}|Z-\mathbb {E}(Z)|^2=\mathbb E(Z-\mathbb E(Z)\overline{(\mathbb {Z}-\mathbb E(Z))})=\mathbb {D}(X)+\mathbb {D}(Y) D(Z)=E∣Z−E(Z)∣2=E(Z−E(Z)(Z−E(Z)))=D(X)+D(Y)
在这里做一些补充说明：对于一个复数 x = a + i b x = a+ib x=a+ib, ∣ x ∣ 2 = a 2 + b 2 |x|^2=a^2+b^2 ∣x∣2=a2+b2
- 协方差：
给定两个复值随机变量 Z 1
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