决定系数R2真的可靠吗？

最新推荐文章于 2023-03-26 01:00:00 发布
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分类专栏： 统计学 机器学习/深度学习 文章标签： python 机器学习 统计学
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本文链接：https://blog.csdn.net/allein_STR/article/details/121491179
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本文探讨了R2作为模型拟合度指标的局限性，指出仅通过比较R2大小无法证明模型的改善，并介绍了调整后的R2在避免过度拟合中的作用。R2不能支持模型的某些假设，如因果关系、变量选择合理性等。建议在定量研究中结合其他方法验证模型的适用性。
摘要由CSDN通过智能技术生成

目录

1. R2

2. 是否可以通过比较R方大小，来证明“加入某个变量有利于提高模型的拟合程度”？

3. 调整后的R2

4. R方不能支持模型的哪些假设？

5. R2和调整后的R2调用方法

​​​​​​​

1. R2

1) 含义：

反应回归模型拟合数据的优良程度

2）分析

  • 实际信息：点的实际值 减去 均值 认为是 这个点的实际信息（蓝色条），可以拆分成下面两部分
  • 误差信息：实际值减线上的点的值，这是未拟合出来的信息（黄色条）
  • 拟合出的信息：拟合出来的线上的点 减 均值 （红色条）

对于一个模型来说：误差信息越短，拟合出的信息越长，拟合效果越好。

 拟合优度涉及的三个指标： SST, SSE, SSR

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R2——创建数据集
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12-07 699
R2——创建数据集前言创建和读取含有研究信息的数据是数据分析的第一步。在R中，这个任务包含以下三步： 1. 选择一种数据结构储存数据 2. 讲数据输入或导入到这个数据结构中 3. 对数据进行预处理，比如结构化数据本章回答了如下几个问题： 1. R中储存和使用的数据结构有哪些？ 2. 如何读取各类来源的数据？ 3. 如何对读取的数据进行标注处理？ 4. 在实际中可能使用到哪些处理数据集的
可决系数R^2和方差膨胀因子VIF
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05-09
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pearson相关系数的数值为多少证明有相关性？
ch206265的博客
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转载于：原文链接 皮尔逊相关系数变化从-1到 +1， 当r＞0表明两个变量是正相关，即一个变量的值越大，另一个变量的值也会越大； r＜0表明两个变量是负相关，即一个变量的值越大另一个变量的值反而会越小。 r 的绝对值越大，则两变量相关性越强。 若r=0，表明两个变量间不是线性相关，但可能存在其他方式的相关（比如曲线方式）。 扩展资料： （1）一般认为： |r|≥0.8时，可认为两变量间高度相关； 0.5≤|r|<0.8，可认为两变量中度相关； 0.3≤|r|<0.5，可认为两
机器学习 决定系数R^2
qq_33489955的博客
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目录相关资料汇总 相关资料汇总 概念及公式 补充说明 相关系数r 与 决定系数R^2
统计咨询：决定系数（R方）是否越大越好？
艺术艺术的博客
07-01 8万+
统计咨询：决定系数（R方）是否越大越好？ 原作者@一起学统计工具, 转自搜狐, 侵删. 问题：尊敬的老师您好，想问一下决定系数R2越大越好，但是有没有说具体的范围？大于多少就是有意义的？谢谢老师。 回复：决定系数（coefficient of determination，R2）是反映模型拟合优度的重要的统计量，为回归平方和与总平方和之比。R2取值在0到1之间，且无单位，其数值大小反映了回归贡献的...
R2决定系数
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CSDNXXCQ的博客
03-26 5321
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您真的吃透了电阻的用法吗？
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基于真有效值检测的高频电容式土壤水分传感器_李加念.pdf
08-23
此外，传感器的输出电压与土壤体积含水率呈线性负相关，决定系数R2大于0.987，证明了其高精度的测量能力。实土验证结果显示，最大误差为4.95%，证明了该传感器在实际应用中的可靠性和准确性。 综上所述，基于真有效...
（转）决定系数R2
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R2决定系数（Coefficient of Determination）
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R2决定系数（R2 得分）详细计算
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决定系数
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r²或R²-何时使用
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Picture this- You are a stock analyst responsible for predicting Walmart’s stock price ahead of its quarterly earnings report. You are hard at work just when your data scientist walks in saying they d...
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决定系数（coefficient ofdetermination），有的教材上翻译为判定系数，也称为拟合优度。 决定系数反应了y的波动有多少百分比能被x的波动所描述，即表征依变数Y的变异中有多少百分比,可由控制的自变数X来解释. 表达式：R2=SSR/SST=1-SSE/SST 其中：SST=SSR+SSE，SST(total sum of squares)为总平方和，SSR(regression sum of squares)为回归平方和，SSE(error sum of squares) 为残差
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