- 博客(2)
- 收藏
- 关注
原创 股债收益模型 量化实战篇(一)
首先向大家介绍是股债收益模型,简单来说,就是比较国债收益率和股价的盈利收益率(Eps/price)来比较投资国债还是投资股票的性价比高。即十年期国债收益率减去股票指数股息率。一般当当前利差偏离2倍标准差后即存在比较大的机会。这也是CFA 三级经济学中 Fed Model 的实际应用。模型所用代码本身不难,但对数据获取及清洗成想要的格式有一定技巧。首先引入三方库。import timeimport datetimeimport numpy as npimport pandas as pd%m
2022-04-20 22:17:25 2462
空空如也
空空如也
TA创建的收藏夹 TA关注的收藏夹
TA关注的人