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RSS订阅原创 股债收益模型 量化实战篇（一）
首先向大家介绍是股债收益模型，简单来说，就是比较国债收益率和股价的盈利收益率（Eps/price）来比较投资国债还是投资股票的性价比高。即十年期国债收益率减去股票指数股息率。一般当当前利差偏离2倍标准差后即存在比较大的机会。这也是CFA 三级经济学中 Fed Model 的实际应用。模型所用代码本身不难，但对数据获取及清洗成想要的格式有一定技巧。首先引入三方库。import timeimport datetimeimport numpy as npimport pandas as pd%m
2022-04-20 22:17:25
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空空如也
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