配对交易定义
配对交易是一种基于数学分析交易策略,其盈利模式是通过两只证券的差价(spread)来获取,理论上可以做到和大盘走势完全无关。但其本质上是一种统计套利,也具有一定的风险性。
基本原理
配对交易的基本原理是,两个相似期货品种,其价格走势虽然在中途会有所偏离,但是最终都会趋于一致。配对交易就是利用这种价格偏离获取收益:当差价高于均值时,卖空涨得多的品种,差价小于均值时,买入涨得少的品种。具有这种关系的两个品种,在数学上称作协整性(cointegration),即它们之间的差价会围绕某一个均值来回摆动,这是配对交易策略可以盈利的基础。通俗点来讲,如果两个品种或者变量之间具有强协整性,那么不论它们中途怎么走的,它们的目的地总是一样的。
相关性分析
只有两个期货品种具有一定的相关性,那么对这两个品种做配对交易才有意义。那么首先就需要对各个品种做一个相关性分析。
那么要如何用Python对当前市场上所有的期货品种进行相关性分析呢?首先第一步,需要获取市场上所有的主力连续合约代码,在此之前当然还是我们熟悉的各种导入三方库。
import time
import numpy as np
import pandas as pd
%matplotlib inline
import seaborn
import matplotlib.pyplot as plt
import warnings; warnings.simplefilter('ignore') #忽略可能会出现的警告信息,警告并不是错误,可以忽略;
import akshare as ak