协方差矩阵和相关矩阵的关系

最新推荐文章于 2024-06-22 18:43:34 发布
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分类专栏： 数学知识 文章标签： matlab
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本文链接：https://blog.csdn.net/animaldww/article/details/5642923
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本文详细介绍了协方差矩阵和相关矩阵的概念，包括它们的定义、计算方法及其在MATLAB中的实现。协方差矩阵反映随机向量不同分量之间的协方差，而相关矩阵则表示变量之间的相关程度。当样本数据经过标准化处理后，协方差矩阵即为相关矩阵。MATLAB中，使用`cov`函数计算协方差矩阵，`correoff`函数计算相关矩阵。
摘要由CSDN通过智能技术生成

 

1、协方差矩阵

 

     协方差是衡量两个随机变量的相关程度。

    随机变量 之间的协方差可以表示为

 

                                                           （2）

 

     根据已知的样本值可以得到协方差的估计值如下：

 

                                               （3

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协方差矩阵, 相关系数矩阵
tattarrattat的专栏
10-19 4万+
 变量说明：设为一组随机变量，这些随机变量构成随机向量 ，每个随机变量有m个样本，则有样本矩阵                                                           （1）其中 对应着每个随机向量X的样本向量， 对应着第i个随机单变量的所有样本值构成的向量。 单随机变量间的协方差：随机变量 之间的协方差可以表示为      
已知协方差矩阵求相关矩阵matlab,已知协方差矩阵求相关矩阵
weixin_39637614的博客
03-18 7973
matlab中已知协方差矩阵怎样算相关系数？已知协方差矩阵，计算相关系数可以按图中的公式进行。 R就是相关系数矩阵，C为协方差矩阵。 >> a=rand(5,5) a = 0.9501 0.7621 0.6154 0.4057 0.0579 0.2311 0.4565 0.7919 0.9355 0.3529 0.6068 0.0185 0.9218 0.9169 0.8132 0.4...
将协方差矩阵转换为相关矩阵：将协方差矩阵转换为相关矩阵，在其主对角线上设置为 1-s-matlab开发
06-01
该函数是原生 matlab cov2corr() 函数的“重新混合”，它生成相关矩阵，其主对角线上的元素略大于或小于 1。因此它不能用于各种进一步的计算，例如在 squareform() 函数中. 这个问题可以简单地通过将所有对角线元素设置为 1（怪异的方式）或在计算相关矩阵时使用方差而不是 std 来解决（covariance(x,y)/sqrt(var(x)*var(y)) 代替协方差(x,y)/(std(x)*std(y)))。
协方差矩阵、相关矩阵、相关系数矩阵、相关系数之间的关系
myj0513的专栏
04-20 4万+
今天了解了一下统计方法的基本概念，觉得有必要记录一下：   1. 已知信号矩阵sigmat, 协方差矩阵(covariance matrix) 可以用matlab函数cov(sigmat)求得； 2. 相关矩阵跟相关系数矩阵是同一个矩阵，已知协方差矩阵可以求相关矩阵：corrcov(covmat);      算法原理是：协方差矩阵的对角元分别对应是各个通道数据的方差(theta(x)^2
机器学习—PCA
最新发布
z1223z的博客
06-22 1626
降维： PCA通过投影数据到新的坐标系，实现了数据的降维，保留了大部分原始数据的信息。去相关性： PCA通过变换数据，去除了数据在新坐标轴上的相关性，有助于消除冗余信息。简化模型： 通过减少特征数量，PCA可以简化模型，提高模型的泛化能力，避免过拟合。特征提取： PCA不仅降维，还能提取数据中的关键特征，帮助理解数据的结构和模式。
协方差矩阵和相关矩阵
eaglecoder的博客
02-29 6438
假设数据矩阵定义如下： 则协方差矩阵为： 相关矩阵为：
协方差矩阵和矩阵相关系数的理解
丑小鸭
08-13 5万+
在做机器学习的过程中经常会有矩阵的相关运算，这里就比较典型的协方差和矩阵的相关系数做个自我的理解记录。 1.协方差 如果两个变量的变化趋势一致，也就是说如果其中一个大于自身的期望值时另外一个也大于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是正值；如果两个变量的变化趋势相反，即其中一个变量大于自身的期望值时另外一个却小于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是负值。 可以通俗的理解为：两个变量...
阿白数模笔记之协方差矩阵与相关矩阵
m0_73804671的博客
02-21 4032
协方差矩阵与相关矩阵
协方差矩阵、相关矩阵的详细说明
热门推荐
porly的专栏
09-26 7万+
一、协方差矩阵     在做人脸识别的时候经常与协方差矩阵打交道，但一直也只是知道其形式，而对其意义却比较模糊，现在我根据单变量的协方差给出协方差矩阵的详细推导以及在不同应用背景下的不同形式。 变量说明： 设为一组随机变量，这些随机变量构成随机向量，每个随机变量有m个样本，则有样本矩阵
协方差矩阵、相关矩阵、相关函数的联系与区别
maum61的专栏
01-11 1万+
基础不牢，地动山摇。数学很多符号描述的一个简单的思想，然而我们不太了解，因此觉得很多东西很难看不懂，其实他就是在讲述思维的过程。 看了很多理论书，都似懂非懂，归根结底就是基础不行，今天也是复习和巩固一下统计学基础。 先说结论： 1无论是自相关还是互相关，都是描述的几个列向量之间的事情，列向量组合起来就变成了矩阵。 2自相关函数指的是列向量的相关系数构成的函数，对于离散序列，自相关函数的变量就是序列的时间差，也就是E[x(k)x(k-t)]，当t=0时，求的就是均方值。 3相关矩阵出来的就是矩...
2020-10-16
m0_46227879的博客
10-16 164
R语言矩阵运算 创建向量 X=c(1,2,3,4) X [1] 1 2 3 4 X=1:4 X [1] 1 2 3 4 X=seq(1,4,length=4) X [1] 1 2 3 4 注：R中的向量默认为列向量，如果要得到行向量需要对其进行转置。 创建矩阵 matrix(1:6,nrow=2,ncol=3,byrow=FALSE) [,1] [,2] [,3] [1,] 1 3 5 [2,] 2 4 6 matrix(1:6,nrow=3
关于协方差矩阵和相关系数矩阵的一些应用认识
小菜鸟的专栏
09-12 1万+
今天重新认识了一下用PCA 进行人脸识别，为什么要用主成分分析。                                   首先，来了解什么是方差。方差即为：差，方，和，均。差是减法，方是平方，和是加法，均则是出发，就是求差，方的均值。方差实际就是计算差值平均。均值反映的是平均水平，方差反映的是波动的水平。方差越大，数据波动越大，方差越小，数据波动越小。 然后我了解了一下协方差矩阵和
大维协方差矩阵和高维数据分析-姚郑白等著.pdf
01-16
《大维协方差矩阵与高维数据分析》一书由姚郑白等人撰写，主要探讨了在统计学和随机矩阵领域的高维数据处理方法。随着现代统计学的发展，高维数据在众多领域中频繁出现，其分析变得越来越重要。然而，当数据的维度p...
协方差分析_、matlab演示协方差原理_协方差矩阵的二维认识_
10-03
对于两个变量X和Y，协方差矩阵C的元素如下： C = | cov(X,X) cov(X,Y) | | cov(Y,X) cov(Y,Y) | 主对角线上的元素分别是每个变量的方差，即X的方差和Y的方差，反映了各自变量的变异程度。非对角线元素是协方差，...
协方差矩阵的几何解释1
08-03
在本文中，我们将探讨协方差矩阵的几何解释，以及它与数据形状、线性变换和特征分解的关系。 首先，协方差矩阵提供了一个度量，通过它可以理解数据在特征空间中的分布和相关性。例如，如果数据点的x值增加，y值也...
协方差
qq_43471363的博客
04-21 525
作用：协方差是一种用来度量两个随机变量关系的统计量 扩展：协方差矩阵计算的是不同维度之间的协方差 公式： 假设数据集有三个维度x,y,z，则协方差矩阵为 常用：PCA降维中需要计算相关系数矩阵（即协方差矩阵） 获得协方差矩阵方法：cov是numpy库中计算协方差的函数，可直接调用获得协方差矩阵 data_zs_cov = np.cov(data_zs .T) 或者MATLAB里的库 cov(testData) 可使用python里sklearn.preprocessing的StandardScale
协方差计算相关性问题
qq_33483829的博客
08-21 3835
      因为公司项目需求，我也跟着学习了机器学习方面的知识，狠狠补了一下数学知识。统计学是关于认识客观现象总体数量特征和数量关系的科学。它是通过搜集、整理、分析统计资料，认识客观现象数量规律性的方法论科学，方差、标准差、均值都是统计学的基础。 均值、标准差、方差都是为了通过数据计算出样本集合的潜在信息，我们可通过潜在信息判断数据的相关性。 但是均值、标准差、方差都只适用于一维数据，比如...
相关矩阵
smallcaptain2009的专栏
11-11 4680
相关系数   著名统计学家卡尔·皮尔逊设计了统计指标——相关系数。相关系数是用以反映变量之间相关关系密切程度的统计指标。相关系数是按积差方法计算，同样以两变量与各自平均值的离差为基础，通过两个离差相乘来反映两变量之间相关程度；着重研究线性的单相关系数。 当r>0时，表示两变量正相关，r当|r|=1时，表示两变量为完全线性相关，即为函数关系。当r=0时，表示两变量间无线性相关关系。
协方差矩阵和相关系数矩阵的关系
05-04
协方差矩阵和相关系数矩阵是统计学中两个重要的概念，它们之间有如下关系： 设$X = (X_1,X_2,\ldots,X_p)$和$Y = (Y_1,Y_2,\ldots,Y_q)$是两个随机向量，协方差矩阵为$\Sigma$，相关系数矩阵为$R$，则有： $$\begin{aligned}\Sigma_{i,j} &= \operatorname{Cov}(X_i,X_j)\\R_{i,j} &= \frac{\operatorname{Cov}(X_i,X_j)}{\sqrt{\operatorname{Var}(X_i)\operatorname{Var}(X_j)}}\end{aligned}$$ 其中，$\operatorname{Cov}(X_i,X_j)$表示$X_i$和$X_j$的协方差，$\operatorname{Var}(X_i)$表示$X_i$的方差。 也就是说，相关系数矩阵是将协方差矩阵进行标准化得到的，它反映了变量之间的线性相关性程度，取值范围在$[-1,1]$之间。当相关系数为正值时，表示变量之间存在正相关性；当相关系数为负值时，表示变量之间存在负相关性；当相关系数为0时，表示变量之间不存在线性相关性。
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