ARIMA

最新推荐文章于 2025-01-31 10:56:30 发布
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ARIMA

具体案例可参见

[1] ARIMA建模实例

[2] Python时间序列数据分析–以示例说明

[3] 时间序列模式（ARIMA）—Python实现

[4] BOX-JENKINS预测法

1. AR/MA/ARMA/ARIMA

1.1 AR-自回归模型(Auto regression Model)

p p p阶自回归模型 A R ( P ) AR(P) AR(P)： y t = c + ∅ 1 y t − 1 + ∅ 2 y t − 2 + ⋯ + ∅ p y t − p + e t y_{t}=c+\emptyset_{1} y_{t-1}+\emptyset_{2} y_{t-2}+\cdots+\emptyset_{p} y_{t-p}+e_{t} yt​=c+∅1​yt−1​+∅2​yt−2​+⋯+∅p​yt−p​+et​

其中， y t y_t yt​为时间序列第 t t t时刻的观察值，即为因变量； y t − 1 , y t − 2 , ⋯   , y t − p y_{t-1},y_{t-2},\cdots,y_{t-p} yt−1​,yt−2​,⋯,yt−p​为时序

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c++实现的ARMA(1,1)建模
04-05
用c++实现的ARMA(1,1)模型的建模，比较有实用价值
ARIMA程序代码
07-10
ARIMA代码，方便各位学者对ARIMA的matlab进行研究。
ARIMA详细介绍
能源星球的博客
01-31 3409
ARIMA（AutoRegressive Integrated Moving Average，自回归积分滑动平均模型）是一种用于时间序列分析和预测的统计模型。它结合了自回归（AR）、差分（I）和移动平均（MA）三种方法，适用于处理具有趋势成分或季节性成分的时间序列数据。
arma模型的c语言描述
06-01
arma模型的c语言描述，其中时间序列为指数分布时间序列。
【时间序列预测算法】——ARIMA 算法介绍及代码实现
BlackValley的博客
06-20 1万+
基本概念 一阶差分：时间序列在t 与t-1 时刻函数值的差值，提升时序数据的平稳性（ARIMA算法对数据平稳性有要求） 二阶差分：在一阶差分的基础上再做一次（一般时序数据最多做两阶，再多则预测意义不大） 自回归模型：f(t)，t∈[0,m]f(t)，t\in[0,m]f(t)，t∈[0,m]已知历史数据，预测f(t′),t′>mf(t'),t'>mf(t′),t′>m 。用变量自身的历史数据对自身进行预测 自回归模型必须满足平稳性的要求 ARIMA：全称“自回归移动平均模型”。记作ARI
CSDN ARIMA R语言_如何快速掌握C语言？“最后一个星期”想掌握C语言，现不现实？...
weixin_39903571的博客
10-29 129
一个星期？这个难度系数比较大啊…我当年考C语言的时候提前2周紧张复习，结果也就考了个71…班里有1/3的同学之间大红灯笼高高挂～建议抓紧时间看书，上机练习吧。先把基本的东西搞明白，比如++，--放在操作数前面和后面有啥不同；指针这个东西稍微理理清楚，指向数组的指针搞不清就算了，跳过。结构体和联合体的概念稍微看看，然后就是一些基本的算法题了，比如线性单链表的插入删除操作。这个需要花些时间。函数递归也...
ARIMA.rar_ARIMA预测MATLAB_arima预测_matlab的ArIma_数据预测_时间序列arima
07-14
ARIMA模型，全称为自回归整合滑动平均模型（Autoregressive Integrated Moving Average Model），是时间序列分析领域中一种常用的方法，尤其在预测和建模非稳定时间序列数据时非常有效。MATLAB作为强大的数学计算...
ARIMA+SVM,基于支持向量机改进的ARIMA股票价格预测
07-25
ARIMA（自回归整合滑动平均模型）与支持向量机（Support Vector Machine，SVM）结合的方法在股票价格预测领域具有广泛的应用。ARIMA模型是时间序列分析中常用的一种统计模型，尤其适用于处理趋势性、季节性和随机...
ARIMA预测,arima预测出来是直线,matlab
09-10
ARIMA模型，全称为自回归整合滑动平均模型（Autoregressive Integrated Moving Average Model），是时间序列分析中常用的一种预测方法。它结合了自回归（AR）、差分（I）和移动平均（MA）三个部分，能够处理非稳定、...
spark-timeSeries.rar_scala 时间序列_spark ARIMA_spark arima_spark 滑
07-15
本文将深入探讨使用Scala语言在Spark平台上实现ARIMA（自回归积分滑动平均模型）和Holt-Winters三次指数平滑法进行时间序列预测的知识点。 一、ARIMA模型 ARIMA（Autoregressive Integrated Moving Average）模型是...
利用arima自回归模型对数据进行预测项目源码+数据
03-20
ARIMA（自回归整合滑动平均模型）是一种广泛应用于时间序列预测的方法，尤其适用于处理具有趋势和季节性特征的数据。本项目源码提供了利用ARIMA模型进行数据预测的实例，结合数据集，可以帮助我们深入理解并实践这一...
ARIMA模型MATLAB代码
12-06
解决时间序列问题，代码中参数的设定自己摸索吧
arima 模型 源代码
01-22
ARIMA 预测模型 训练集和预测集 ARIMA模型全称为自回归积分滑动平均模型(Autoregressive Integrated Moving Average Model,简记ARIMA)，是由博克思(Box)和詹金斯(Jenkins)于70年代初提出一著名时间序列（Time-series Approach）预测方法 [1] ，所以又称为Box-Jenkins模型、博克思-詹金斯法。其中ARIMA（p，d，q）称为差分自回归移动平均模型，AR是自回归， p为自回归项； MA为移动平均，q为移动平均项数，d为时间序列成为平稳时所做的差分次数。所谓ARIMA模型，是指将非平稳时间序列转化为平
ARIMA 预测软件
11-02
时间序列ARIMA预测的图像化软件cronos-1.41
arima 算法 JAVA 实现.zip
07-06
arima 算法 JAVA 实现。包含参数估计、P，Q 定阶等 包含部分的分为AR、MA、ARMA以及ARIMA过程
ARIMA模型
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02-02 1万+
ARIMA模型 简介 ARIMA模型是由AR、I与MA模型组成 AR(p)：auto regressive，自回归模型，表示当前的数值与过去p个时间节点的值的回归，不依赖别的值，所以称为自回归；其中p" role="presentation">ppp称为自回归的阶数。 I(d)：integrateed，有的时间序列不是平稳信号，使用对数或者差分的方法可是将数据转化为平稳数据，数据的平稳性可以
时间序列预测模型-ARIMA原理及Python实现！
lsxxx2011的专栏
11-02 1万+
石晓文，中国人民大学信息学院在读研究生，美团外卖算法实习生1、数据介绍在介绍本篇的内容之前，我们先来看一下本文用到的数据。本文用到的中国银行股票数据下载：http://p...
ARIMA模型原理以及代码实现案例
u012413709的博客
08-04 2398
https://www.cnblogs.com/ylxn/p/10750642.html
使用时间序列建模与预测实现房价预测：详细教程与C++实现
m0_57781768的博客
06-18 1078
时间序列是按照时间顺序排列的一组数据点。在时间序列中，每一个数据点都有一个时间戳，这些时间戳通常是等间隔的。时间序列分析的目标是从这些数据点中提取有价值的信息，用于预测未来的趋势和变化。本文详细介绍了使用时间序列建模与预测技术，通过C++实现房价预测的完整流程。通过数据导入与预处理、模型训练与预测、结果分析与优化等步骤，读者可以全面掌握时间序列预测的相关知识。文章还提供了常见问题的解决方案和优化建议，旨在帮助开发者在实际应用中提高预测系统的性能和可靠性。
arima
最新发布
03-11
### ARIMA模型概述 ARIMA（AutoRegressive Integrated Moving Average），即自回归积分滑动平均模型，是一种用于时间序列数据分析的强大工具[^1]。该模型通过结合三个主要组成部分来描述时间序列的行为： - **自回归 (AR)** 部分表示当前观测值与过去若干期的观测值之间的线性关系； - **差分 (I, Integration)** 是指为了使原始非平稳的时间序列变得平稳而进行的一系列操作； - **移动平均 (MA)** 描述了当前误差项与其他各时期随机扰动的影响。 #### 参数说明 ARIMA(p,d,q)，其中p代表自回归部分的最大滞后长度；d为差分次数；q则是移动平均过程中的最大滞后期数。这三个参数的选择对于构建有效的ARIMA模型至关重要[^3]。 ### 应用实例 在实际应用中，ARIMA已被证明适用于多种类型的预测任务，尤其是在经济金融领域内的销售量预估、股票价格走势判断等方面表现出色[^2]。此外，在互联网行业里也常被用来做网站访问量趋势分析等。 具体到实施层面，当面对一个新的时间序列数据集时，通常会先绘制出这组数据随时间变化的趋势图以便直观感受是否存在明显的周期性和稳定性特点。如果发现原序列为非稳态，则需对其进行适当阶次(d)的一阶或多阶差分化处理直至达到稳定状态为止[^4]。 ```python import pandas as pd from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA # 假设我们有一个名为dataframe的数据框，里面有一列time_series_data存储着我们要建模的时间序列数值 model = ARIMA(dataframe['time_series_data'], order=(5,1,0)) results = model.fit() print(results.summary()) ``` 此段Python代码展示了如何使用`statsmodels`库下的`ARIMA`函数创建并拟合一个简单的ARIMA(5,1,0)模型给定输入时间为索引且含有单变量目标列‘time_series_data’的数据表对象"dataframe".
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