梯度下降法

一。概念

梯度下降法（Gradient Descent）是一种用于优化目标函数的迭代算法，通常用于机器学习和深度学习中，以调整模型参数以最小化损失函数。梯度下降法是机器学习和深度学习中最常用的优化算法之一，它能够帮助模型找到最佳参数配置，从而提高模型的性能。

二。核心思想

该算法的核心思想是通过不断调整模型参数，使目标函数的值逐渐趋于最小值。

三。基本工作原理

1. 选择损失函数（Cost Function）：首先，定义一个损失函数，它用于衡量模型的性能，通常表示为 J(θ)，其中 θ 代表模型的参数。损失函数的选择取决于具体的问题，例如均方误差（Mean Squared Error）用于回归问题，交叉熵损失（Cross-Entropy Loss）用于分类问题。

2. 初始化参数：梯度下降从一个初始的参数向量开始，通常是随机初始化的，或者使用某种启发式方法来选择初始参数。

3. 计算梯度：接下来，算法计算损失函数关于参数的梯度（导数）。这个梯度向量告诉我们在当前参数值下，目标函数增加最快的方向和速度。

4. 更新参数：通过将当前参数向量减去学习率（learning rate）乘以梯度向量，来更新模型参数。学习率是一个超参数，用于控制每次更新的步长。学习率过大可能导致不稳定的收敛，学习率过小可能导致收敛速度缓慢。

5. 重复迭代：重复执行步骤3和步骤4，直到满足停止条件。停止条件可以是达到最大迭代次数、损失函数收敛到某个预定阈值，或者其他自定义条件。

6. 最终参数：一旦停止条件满足，梯度下降算法会返回最终的参数向量，这个向量使损失函数的值达到了局部最小值或全局最小值。