拉格朗日对偶问题

最新推荐文章于 2023-05-02 23:25:46 发布
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aoheng0603
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【数学基础】拉格朗日对偶
qq_32742009的博客
08-04 1万+
继介绍完拉格朗日乘子法与KKT条件之后，再来讲讲拉格朗日对偶变换。 为接下来彻底搞清楚SVM做好铺垫。 在优化理论中，目标函数会有多种形式:如果目标函数和约束条件都为变量的线性函数, 称该问题为线性规划； 如果目标函数为二次函数, 约束条件为线性函数, 称该最优化问题为二次规划; 如果目标函数或者约束条件均为非线性函数, 称该最优化问题为非线性规划。每个线性规划问题都有一个与之对应的对偶问题，...
拉格朗日对偶问题详解
11-18
拉格朗日乘子法是优化问题中常用的方法，但为什么又牵涉到对偶问题，这篇讲义给出了详尽的解答！
拉格朗日乘子、拉格朗日对偶问题 (举例说明，通俗易懂)
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我不爱机器学习的博客
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本文通过一系列的例子来说明拉格朗日乘子的运算以及原理，通俗易懂。 1、拉格朗日乘数(乘子)原理 定义： In mathematical optimization, the method of Lagrange multipliers is a strategy for finding the local maxima and minima of a function subject to ...
拉格朗日对偶PPT
Justpayne的专栏
10-27 1234
（一）拉格朗日对偶问题（Lagrange duality）
LintaoD的博客
08-09 1595
拉格朗日对偶问题（Lagrange duality）   在约束最优化问题中，常常利用拉格朗日对偶性（Lagrange duality）将原始问题转化为对偶问题，通过解对偶问题而得到原始问题的解。该方法应用在许多统计学习方法中，例如，最大熵模型与支持向量机。这里简要叙述拉格朗日对偶性的主要概念和结果。 1. 原始问题   假设f(x),ci(x),hj(x)f(x),ci(x),hj...
简易解说拉格朗日对偶
05-31
对机器学习中拉格朗日对偶问题进行了通谷易懂的描述。
基于深度强化学习的分布式资源管理_郑冰原_深度学习_深度强化学习_拉格朗日对偶问题的次梯度求解方法_分布式_强化学习
09-11
拉格朗日对偶问题的次梯度求解方法是解决这类问题的一种常用工具。拉格朗日乘子法是优化理论中处理约束优化问题的一种手段，通过对原问题构造拉格朗日函数，引入惩罚项平衡约束条件与目标函数。次梯度方法则是一种...
理解拉格朗日对偶1
08-03
总之，拉格朗日对偶是处理约束优化问题的一种强大工具，它将复杂的原始问题转化为更简单的对偶问题，同时提供了原问题最优值的下界。对偶问题的凸性以及在特定条件下与原始问题的强对偶性，使得对偶理论成为现代优化...
拉格朗日对偶的实例计算
蛋总的快乐生活
12-05 8468
一、Lagrange 对偶函数 1.1 拉格朗日函数 1.2 拉格朗日对偶函数 二、标准形式线性规划拉格朗日对偶 minCTxs.t.Ax=bx≥0 min C^Tx\\s.t. Ax=b\\x\ge0 minCTxs.t.Ax=bx≥0 构建拉格朗日表达式 在标准优化形式中，f(x)≤0f(x)\le0f(x)≤0，因此将满足条件的第二条转换为−x≤0-x\le0−x≤0,那么函数表达式如下： L(x,λ,μ)=CTx+∑λi(−xi)+∑μi(Axi−b)=CTx−λTx+uT(Ax−b)=
拉格朗日函数对偶问题、KKT条件
weixin_40857506的博客
04-24 3337
KKT(Karush-Kuhn-Tucker)条件，是非线性规划领域里最重要的理论成果之一，是确定某点为极值点的必要条件。对于凸规划，KKT点就是优化极值点(充分必要条件)
SVM之拉格朗日对偶问题与KKT条件推导
落尘
07-26 2296
1.线性可分SVM要求解的原始问题 2.对偶问题(dual problem) 原始问题最优解与对偶问题最优解的关系 3.KKT条件推导 情况一 情况二 综合两种情况 参考: 原因是学到SVM这里发现这个lagrange dual problem 必须满足 KKT 条件, 于是写下了这篇文章记录这些条件被推出的过程, 本人才疏学浅, 不当之处请尽管指出 1.线性可分SV...
【数学】拉格朗日对偶
Winsoul Blog
08-06 3547
拉格朗日对偶 引言 上一篇，我们说到了拉格朗日乘子法和 KKT条件。这篇中，我们将继续学习拉格朗日对偶。此篇参考：这个链接。 如果目标函数和约束条件都是变量为 xxx 的线性函数，该问题被称为线性规划；如果目标函数是二次函数，而约束条件是线性函数，该问题被称为二次规划；目标函数和约束函数均为非线性函数，称为非线性规划。每个线性规划问题都有一个与之对应的对偶问题。对偶问题有以下几种很好的性质： &n...
拉格朗日对偶问题（Lagrange duality）
lyc0424的博客
04-15 459
https://blog.csdn.net/blackyuanc/article/details/67640844
拉格朗日对偶性
yueyueniao96的专栏
04-09 553
拉格朗日对偶性 在解决最优化问题的时候，常常利用拉格朗日对偶性(Lagrange duality)将原始问题转换成对偶问题，通过解对偶问题而得到原始问题的解。 1．原始问题 假设f(x),ci(x),hj(x)f(x),c_i(x),h_j(x)是定义在RnR^n上的连续可微函数。考虑约束最优化问题： minx∈Rnf(x)s.t.ci(x)≤0,i=1,2,⋅⋅⋅,khj(x)=0,j=1
如何通俗理解拉格朗日对偶问题(part1)
小山羊的学习日志
07-27 364
学习笔记，仅供参考，有错必纠 转载自：又红又正 抛砖引玉, 说一下(Lagrangian) duality是怎么来的。先考虑下面的nonlinear programming： 现在的问题是如何找到问题(1) 的最优值的一个最好的下界? 首先我们知道若方程组 ： 无解，则vvv是问题(1)的一个下界。注意到方程组(2)有解可以推出对于任意的λ≥0\lambda \ge 0λ≥0, 以下方程： 有解。因此根据逆否命题，方程组(2)无解的充分条件是存在λ≥0\lambda \ge 0λ≥0，让方程(3)无
如何通俗理解拉格朗日对偶问题(part2)
小山羊的学习日志
07-27 607
学习笔记，仅供参考，有错必纠 转载自：李竞宜 拉格朗日对偶问题 关于对拉格朗日对偶的理解，Boyd的那本《Convex Optimization》中给出了很多种解释方法，比如通过函数值集合理解、鞍点解释、博弈解释和经济学解释等，我认为除了基于价格和税的经济学解释比较符合题目要求的通俗解释之外，其他的理解方法直接阅读，对于初学者来说都算不上通俗，比较生涩难懂，尤其是对线性代数不够熟练的情况下。 这里仍然采用Boyd那本书中5.3.1节通过函数值集合理解强弱对偶性，原书中先进行了具有一般性的理论推导，然后才
优化问题的拉格朗日Lagrange对偶法原理
tostq的专栏
05-02 3612
上述优化问题的拉格朗日Lagrange对偶法求解，是将上述带约束的目标优化问题改写为如下无约束的Lagrange函数式子。上述Lagrange函数式子存在如下对偶函数，其是Lagrange函数关于取最小值，即：对偶函数是关于的函数，很显然其是原来Lagrange函数式子的下界，假设优化问题存在最优解，当时，此时存在最优目标小于对偶函数。Lagrange对偶法即是通过最大化原问题Lagrange对偶函数，从而逼近原问题的下界来求解原问题最优解，因为。
拉格朗日对偶法matlab
最新发布
04-08
拉格朗日对偶法是一种优化算法，用于求解带有约束条件的优化问题。它通过构建拉格朗日函数，并通过对偶问题的求解来近似原始问题的最优解。 在Matlab中，可以使用优化工具箱中的函数来实现拉格朗日对偶法。具体步骤如下： 1. 定义原始问题的目标函数和约束条件。 2. 构建拉格朗日函数，将约束条件引入目标函数中，并引入拉格朗日乘子。 3. 求解拉格朗日函数的最小值，得到对偶问题。 4. 求解对偶问题，得到对偶变量的最优解。 5. 根据对偶变量的最优解，计算原始问题的最优解。 以下是一个简单的示例代码，演示了如何使用Matlab实现拉格朗日对偶法： ```matlab % 定义原始问题的目标函数和约束条件 f = @(x) x(1)^2 + x(2)^2; % 目标函数 g1 = @(x) x(1) + x(2) - 1; % 约束条件1 g2 = @(x) x(1) - x(2) - 1; % 约束条件2 % 构建拉格朗日函数 syms lambda1 lambda2; L = f([x1; x2]) + lambda1 * g1([x1; x2]) + lambda2 * g2([x1; x2]); % 求解拉格朗日函数的最小值，得到对偶问题 dual_problem = min(L, [lambda1, lambda2]); % 求解对偶问题，得到对偶变量的最优解 dual_solution = solve(dual_problem); % 根据对偶变量的最优解，计算原始问题的最优解 x_optimal = [x1; x2]; x_optimal = subs(x_optimal, [lambda1, lambda2], [dual_solution.lambda1, dual_solution.lambda2]); optimal_value = f(x_optimal); % 输出结果 disp("原始问题的最优解："); disp(x_optimal); disp("原始问题的最优值："); disp(optimal_value); ```
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