协方差矩阵小计

协方差矩阵不可逆的情况：

1.总体数目小于维度数

2.样本共线  比如二维样本 (1,2) (3,4) (5,6) ,计算出协方差矩阵为[4，4；4，4]，不可逆

 

求法：矩阵中i,j对应第i列和第j列的协方差

（图来自 https://jingyan.baidu.com/article/5553fa82b051b465a23934b5.html）

 

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