如何理解协方差矩阵中的解耦

数学中解耦是指使含有多个变量的数学方程变成能够用单个变量表示的方程组，即变量不再同时共同直接影响一个方程的结果，从而简化分析计算。通过适当的控制量的选取，坐标变换等手段将一个多变量系统化为多个独立的单变量系统的数学模型，即解除各个变量之间的耦合。（引自百度百科 解耦）

例如，
假设噪声$w_k$ 满足高斯噪声分布 , w k ～ N ( 0 , Q k ) w_k ～N(0,Q_k)