A+CLUB管理人支持计划第三期|中安鼎盛

免责声明

本文内容仅对合格投资者开放！

私募基金的合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力，投资于单只私募基金的金额不低于100 万元且符合下列相关标准的单位和个人：

（一）净资产不低于1000 万元的单位；

（二）金融资产不低于300 万元或者最近三年个人年均收入不低于50 万元的个人。

前文所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

本文为2023年3月17日A+CLUB管理人支持计划路演内容，仅供交流参考，不构成任何投资建议。欢迎与局长yz1523311,交流沟通获取路演PPT

公司简介

01 公司概况

中安鼎盛是一家由国际知名投资银行成员以及本土知名量化背景成员共同组建的量化私募基金公司，具有强大的数据科技背景，致力于将数学研究与金融投资完美结合、努力为客户创造绝对收益。公司的量化策略在权益类策略、CTA策略、期权策略、套利策略四个方向进行布局。2016年4月13日，公司主体注册成立。创始人创办科技公司，之后成为私募IT部门的基石。2018年，获私募牌照并持续管理股东资金，套利与因子策略不断更新优化。2020年，因子多元化，底层不断完善与升级，服务器集群程序构架升级。2022年，整体管理规模创新高，多元化产品线，持续追求科学投资，获得长期Alpha。

02 团队介绍

团队人员共12人，人员背景汇集海内外名校：帝国理工、剑桥大学、北京大学、中山大学等。

03 核心人物

孙鑫 创始人

• 教育背景

英国帝国理工学院数学与计算机学士，帝国理工学院应用统计金融硕士。

• 工作经历

① 2015年2月-2015年9月，担任伦敦巴克莱投资银行期权量化交易员，负责期权交易与风险模型开发；

② 2015年10月-2018年1月，担任高木教育科技（深圳）有限公司首席算法框架构架师；

③ 2018年4月至今，担任中安鼎盛投资(深圳)有限公司总经理、投研负责人。

04 产品线

① 权益类策略：中证500 Alpha

② CTA策略：量化CTA中频趋势策略

③ 期权策略：量化高频中性可转债、指数租赁策略

④ 套利策略：商品期货套利

05 特征构成

① 因子制造优势：因子的鲁棒性高，可解释性强

② 高度自动化：自主研发契合投资经理投研的高度自动化的投研系统

业绩展示

经典产品：善行可转债XX号

2022年11月25日建仓，截止至2023年3月15日，日净值年化收益率13.75%，日净值年化波动率4.20%，日净值最大回撤1.29%。今年以来收益率3.17%，日净值年化波动率3.71%，日净值最大回撤0.87%。

公司亮点

中安鼎盛具有多元化的衍生品投研能力，整体而言，延续并深度发展了创始人在海外经历中的期权定价以及研发思想，整体呈现的是精细化以及定价能力延展性强。并且实现了从定价能力到alpha能力的融合。

中安鼎盛具有很强科技特色背景，在过去的3年中，基于过去投研团队接近7年接触多因子的经历，中安鼎盛投研团队以纯基金经理的角度出发设计了一整套深度契合因子投研、配合基金经理的自动化程度极高的投研IT系统，这套系统基本就是基金经理自己设计与研发的，所以深度贴合投研过程中可能遇到的问题，不断的提升投研效率以及产出效率。

精选QA

问1：陈总好，请问一下贵司可转债和兴全可转债的一些区别是什么？

答1：兴全可转债是做主观的，赚的是人主观的钱。我们是做高频的，赚的是量化对波动率定价的钱。某种程度上我们非常希望兴全可转债能够做大做强，因为做大做强意味着这个市场拥有更多的流动性。

问2：您对可转债回撤控制方面怎么看呢？

答2：可转债作为一个衍生品本质上也是一个权益类的资产，如果没有对冲工具的话，它的回撤有时候是很夸张的，所以我们必须得有衍生工具去对它进行波动率的控制，就是通过股指来做对冲。

问3：咱们中安鼎盛的竞争优势是什么呢？

答3：我们核心竞争力是期权模型，同时所有因子的鲁棒性会比较高，创造有效因子的能力是重点。我们2017年就已经开始做CTA，19年到21年成为了很多资方池子里的冠军，但是当时公司还比较低调，在市场的发声较少。

2023年A+CLUB将会继续秉持开放、共赢的原则，A+PRO专业和A+FUN同好系列活动共同开展，联结众多私募、券商、三方服务商等生态合作伙伴，共同构建量化机构服务生态圈。A+CLUB私募管理人支持计划可以为中小量化私募管理人吸纳更多资方客群，同时扩容A+CLUB生态圈，助力量化私募成长