wcbregress：面板聚类标准误

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目录

• 1. 背景介绍
  • 1.1 低估偏误说明
  • 1.2 问题提出
• 2. 命令介绍
  • 2.1 理论部分
  • 2.2 语法结构
• 3. Stata 实例
• 4. 结语
• 5. 参考资料
• 6. 相关推文
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1. 背景介绍

在估计参数的聚类标准误差时，必须考虑总样本内不同样本群之间的相关性。但是，在许多程序中是默认忽略这种依赖性的，这会使计算得出的 OLS 标准误差会大大低估真实的 OLS 标准误差。

为了解决这个问题，我们应该使用允许异方差或聚类误差相关性存在的聚类稳健标准误 (CRVE)。需要注意的是，该稳健标准误使用的前提假设是样本中的样本簇数量要相当大，一般来说要超过 30 组。

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