事件研究法笔记 - Stata连享会

作者:连玉君 (知乎 | 简书 | 码云)

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事件研究法 (Event Study) 由 Ball& Brown (1968) 以及 Fama et al. (1969) 开创。
其原理是根据研究目的选择某一特定事件,研究事件发生前后样本股票收益率的变化,进而解释特定事件对样本股票价格变化与收益率的影响,主要被用于检验事件发生前后价格变化或价格对披露信息的反应程度。

事件研究法以有效市场假说为基础,即股票价格反映所有已知的公共信息&#

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