事件研究法笔记 - Stata连享会

最新推荐文章于 2024-08-25 11:03:56 发布
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分类专栏： stata编程 回归分析 事件研究法 文章标签： 事件研究法
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作者：连玉君 (知乎 | 简书 | 码云)

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事件研究法 (Event Study) 由 Ball& Brown (1968) 以及 Fama et al. (1969) 开创。
其原理是根据研究目的选择某一特定事件，研究事件发生前后样本股票收益率的变化，进而解释特定事件对样本股票价格变化与收益率的影响，主要被用于检验事件发生前后价格变化或价格对披露信息的反应程度。

事件研究法以有效市场假说为基础，即股票价格反映所有已知的公共信息&#

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Stata连享会推文列表
Stata连享会
05-31 1847
Stata 现场培训报名中 Stata学术论文班-2018暑期即将开班 新书: The SAGE Handbook of Regression Analysis and Causal Inference Stata: 断点回归分析 (RDD) 文献和命令 Stata: 两本断点回归分析 (RDD) 易懂教程 Abadie 新作: 简明 IV, DID, RDD 教程和综述” 合成控制法...
Stata：图示事件研究分析结果-eventcoefplot
Stata连享会
04-03 2052
全文阅读：Stata：图示事件研究分析结果-eventcoefplot| 连享会主页 目录 1. 事件研究法基本原理 1.1 事件研究法的基本概念 1.2 事件研究法的实证原理 2. eventcoefplot 命令介绍 3. Stata 范例 3.1 基础回归 3.2 不同模型对比 3.3 稳健性检验选项 4. 相关推文 全文阅读：Stata：图示事件研究分析结果-eventcoefplot| 连享会主页 ...
事件研究法_Stata事件研究法_事件研究法_
09-30
运用金融市场的数据资料来测定某一特定经济事件对一上市公司价值的影响
事件研究法的stata实现代码（含个股t检验）
2401_86676745的博客
08-18 332
事件研究法stata实现的代码do文档为一般市场模型，非市场调整模型，非Fama。（3）已购买版本1的两位用户如果误购版本1，需要版本2可以私。自己最近在研究这方面的内容，所以顺手编写的。1.0版本仅适用于日历日，未严格指示交易日。5.个股窗口期累计CAR计算。6.个股CAR的ttest。2.0版本适用于严格考虑股。已经验证过准确性了。1.时间日期格式修正。
事件研究法_stata_事件研究法_
10-03
用stata实现事件研究法的实证分析，基于某公司借壳上市的实例，分析超额收益
Stata：一文读懂事件研究法EventStudy
Stata连享会
09-20 9485
全文阅读：https://www.lianxh.cn/news/3820f71099fd9.html 目录 1. 事件分析法 2. 数据准备工作 3. 数据分析过程 4. 与 DID 的区别 5. 参考文献 6. 相关推文     1. 事件分析法 事件分析法 (Event Study Methodology, ESM) 是一种用于研究重大事件对公司层面变量短期影响的计量方法。在以往研究中，该方法主要应用于金融领域，且主要用来衡量某一特定事件对公司股票价格的影响。但是在最近的研究中，
Stata：面板事件研究法-eventdd
Stata连享会
01-16 2587
全文阅读：Stata：面板事件研究法-eventdd| 连享会主页 目录 1. 相关理论 2. 命令介绍 3. 实例演示 4. 参考资料 5. 相关推文 本文介绍的是事件研究法 (event study) 在 Stata 中的实现命令eventdd，该命令由 Damian Clarke 和 Kathya Tapia Schythe 在 2020 年共同开发。与以往关于事件研究法的介绍不同，本文将侧重于这种方法在倍分法平行趋势检验中的具体应用。 全文阅读：Stata：面板事件研究法-e.
如何用stata做事件研究的命令以及详细步骤资料 案例解释.zip
05-26
有关如何用stata做事件研究的命令以及详细步骤，还有案例解释 基本上看完这些资料就可以自己做了 事件研究法资料.zip (1.43 MB)
研究生课程笔记：软件包在流行病学中的应用（三）——STATA软件
weixin_45463530的博客
11-25 2036
关键词：STATA软件基本操作、STATA对于流行病学研究的实现、STATA对复杂抽样设计样本量计算的实现 一、STATA软件基本操作 这部分网上教程有很多，也可以直接根据stata自带的help功能进行自学，在此只记录课程中提及的功能项。 1. 变量编辑 1.1 赋值：label type（按精度区分） 1) 整型：int(32), short(16), long(32) 2) 实型：flo...
学习笔记之Python实现纵横向拉开档次法-研究方法及Python源码
u012037018的博客
12-29 3361
如下：
事件研究代码
03-30
股票事件研究，以620钱荒为研究对象，stata完整代码
多期DID模型以及事件研究法！含stata代码以及计算参考文献
12-27
此次分享的内容来源于JDE期刊发表的一篇多期DID和事件研究法相关的文章，文章写明在参考文献中。数据包中提供了文章PDF原文，以及文中图表的stata代码，供各位学者研究使用。有需要的朋友千万不要错过！
事件研究法的计算步骤
07-10
事件研究法的计算步骤 事件研究法的计算步骤 事件研究法的计算步骤
EventStudyInteract
04-08
EventStudyInteract eventstudyinteract是一个Stata软件包，可为事件研究实现交互加权估计器。 Sun和Abraham（2020）提出使用此估计量作为具有相对时间指标的经典双向固定效应回归的替代方法。 Sun和Abraham（2020）证明，即使在异质处理效果下，该估计量也是一致的。 Callaway和Sant'Anna（2020）提出了类似的估算器，它可能更有效。 因此人们也可以使用R包did通过开发以形成IW估计。 安装 可以通过github包轻松安装eventstudyinteract ，该包可在。 在Stata中具体执行以下代码： net install github, from("https://haghish.github.io/github/") 要安装eventstudyinteract软件包，请在Stata中执行以下操作： gi
（笔记）双重差分（DID）、拓展及其Stata实现
QuirkShelby的博客
02-16 8535
（笔记）双重差分（DID）、拓展及其Stata实现
Stata：短期事件研究法（Event_Study）教程
Stata连享会
08-11 9820
原文链接：https://www.lianxh.cn/news/90de95e42e8ff.html 目录 1. 短期事件研究法概览 1.1 短期事件研究法的定义 1.2 短期事件研究法的理论框架 1.3 短期事件研究法的应用范围 2 短期事件研究法简介 2.1 短期事件研究法的相关概念 2.2 短期事件研究法的估计模型 2.3 短期事件研究法的局限性 3. 短期事件研究法的估计步骤 3.1 定义事件与事件窗口 3.2 数据准备：合并事件数据与股票数据 3.
事件研究法：Stata该用什么命令
Stata连享会
10-26 1264
全文阅读：https://www.lianxh.cn/news/a074eb816bd6d.html 目录 1. 事件研究法简介 1.1 什么是事件研究法 1.2 事件研究法应用的问题 2. 事件研究法的几个步骤 3. 目前 Stata 中哪些命令可以做事件研究法 4. 目前三种命令的使用情况 5. 小结 6. 参考资料 7. 相关推文 1. 事件研究法简介 此前，连享会已经对事件研究法进行过较为细致的介绍，参见： Stata：短期事件研究法（Event_Study）教程
事件研究法STATA代码整理（小白也可直接使用）
最新发布
2401_86676745的博客
08-25 135
整理的内容包括数据的准备、数据导入、代码（可直接使用）、输出结果的分析模板等，方。代码中需要按自己情况调整的部分也清楚的标示了。
MIT线性代数公开课笔记-行图像与列图像解析
“线性代数-笔记.pdf”是麻省理工学院教授Gilbert Strang的线性代数公开课笔记，涵盖了线性代数的基础知识，包括矩阵理论、方程组、向量空间、行列式、特征值、相似矩阵和正定矩阵等内容。 线性代数是数学的一个...
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