RDD: 断点回归的非参数估计及Stata实现

最新推荐文章于 2024-08-23 17:42:56 发布

arlionn

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分类专栏：内生性专题因果推断

连享会 ( lianxh.cn ) 原创，转载申请：StataChina@163.com

本文链接：https://blog.csdn.net/arlionn/article/details/95540583

版权

作者：崔颖（中央财经大学）

Source: Non-Parametric Regression Discontinuity (Francis, 2013)

连享会计量方法专题……

本篇推文介绍Stata方便实现断点回归 (Regression Discontinuity, RD) 的实用命令rdrobust, 此命令是由哥伦比亚大学 Sebastian Calonico教授、普林斯顿大学 Matias D. Cattaneo教授及众合作者共同开发。Google的网页RD software package提供了丰富的学习资料，包括许多相关论文的原始数据及复制结果代码。

1. 命令安装与方法介绍

net install rdrobust, from(http://www-personal.umich.edu/~cattaneo/rdrobust)

RD可以用来识别自然实验或结构性政策变化附近的局部处理效应。

例如，如果你关心政府奖金对大学入学情况有怎样的影响，你可能会想要将那些获得政府奖金的学生和未获得政府奖金的学生进行比较。但这种方法是存在问题的，因为获得政府奖金的低收入家庭学生与未获得政府奖金的学生可能在多方面均存在差异。

应用RD方法的前提条件是个人不能通过合理低报收入水平而获得政府奖金，那些在断点附近的人自报收入分布情况应该和非断点附近的人基本上保持一致。

如果政府奖金资格确定的收入线是未知的，那么，此前提条件可能是合理的。即使学生会系统性地低报他们的收入，但因他们并不知道实际确认资格的收入分界线，可以认为那些收入在断点上下的学生随机抽取自相同的池子，仅是否收到政府奖金这一项差异。

缺乏实验数据的计量经济学识别方法往往需要建立在外生性假定基础之上。也就是说，x 对 y 的影响与误差项 u 不相关。在外生变量直接导致被解释变量变化的情况下，回归识别因果效应才是充分有效的。

在上述例子中，显然，不能简单地将 y (GPA、出勤率、毕业率等)的变化归结为政府奖金的功劳，因为那些收到奖金和未收到奖金的学生存在多方面差异。然而，由于确认资格的收入分界线是未知的，在断点两侧小邻域内的个体可以被视为是相同的。因此，我们有理由认为未知的收入线外生随机地将断点附近的个体分成了两组，一组收到了政府奖金，一组未收到。

2. 模拟生成非线性相关数据

这里，我们假设被解释变量与收入的关系是非线性的 (线性相关性的举例和分析可以参见 Sharp Regression Discontinuity Example and Limitations)。Stata 随机生成一些非线性相关的自变量收入 income 和因变量学习表现 perfo 并绘制二者散点关系图。

clear
set obs 10000

gen income=3^((runiform()-0.75)*4)
label var income "Reported Income"

sum income
    Variable |        Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
-------------+---------------------------------------------------------
      income |     10,000    .6789349    .7606786   .0370671   2.999232

gen perfo=ln(income)+sin((in