Cholesky分解对任意多维高斯分布进行采样

最新推荐文章于 2024-03-25 16:30:32 发布
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分类专栏： MCMC 文章标签： 高斯分布 机器学习 采样
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本文链接：https://blog.csdn.net/baihaoli123/article/details/54379934
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本文介绍了如何利用Cholesky分解对任意多维高斯分布进行采样。通过引理证明了高斯分布的线性变换性质，并详细解释了如何通过Cholesky分解对精度矩阵进行操作，以实现从标准正态分布到任意高斯分布的转换。此外，还讨论了如何利用这一方法来绘制表示高斯分布的椭圆。
摘要由CSDN通过智能技术生成

Cholesky分解

如果 A 是正定Hermite矩阵，则 A 可以分解为 A=LLH 。证明可见任意矩阵教材。

Cholesky分解对任意多维高斯分布进行采样

引理

由高斯分布的线性变换性质可知，如果 X∼N(μ,Σ) ，并且有满秩线性变换 Y=KX+b ,则 Y∼N(Kμ+b,KΣK

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baihaoli123
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专栏目录
高斯过程的数学理解
gongdiwudu的专栏
07-01 2269
G澳大利亚的过程是有益的，特别是当我们有少量数据时。当我在制造业担任数据科学家时，我们的团队使用这种算法来揭示我们接下来应该进行哪些实验条件。但是，此算法不如其他算法流行。在这篇博客中，我将通过可视化和 Python 实现来解释高斯过程 [1] 的数学背景。
ndarray-multivariate-gaussian：从多元高斯分布中抽取样本
02-22
ndarray-多元高斯 从多元高斯分布中抽取样本 例子 import ndarray from 'ndarray' ; import mvGaussian from 'ndarray-multivariate-gaussian' ; const mean = ndarray ( [ 1 , 2 ] ) ; const covariance = ndarray ( [ 4 , 1 , 1 , 2 ] , [ 2 , 2 ] ) ; const N = 10 ; // Draw N samples from a 2-dimensional Gaussian distribution let samples = mvGaussian ( mean , covariance , N ) ; console . log ( samples . shape ) ; // [2, 10] // Dr
高斯分布抽样
omadesala的专栏
06-03 1万+
高斯分布抽样         标准正态分布           给定均值，方差的正态分布           如何从标准正态分布生成给定均值方差的抽样             上面是对应的一维的情况，在多维的情况下有下面的结论        
多维高斯随机变量的仿真
weixin_42110816的博客
09-07 551
在进行科学研究的时候，可能会涉及到如何采样多维高斯随机变量的问题，即给定随机变量ξ∼N(0,K),ξ∈Rn，得到样本数据xi​,i=1,2,...Q。这里假设高斯随机变量的均值为零，对于非零的均值，只需通过对样本数据添加一个常量即可。多维高斯随机变量的概率密度函数由均值和协方差矩阵唯一确定。
Matlab拉丁超立方抽样（与Cholesky 分解法重排序）
最新发布
Liao_223的博客
03-25 1689
对6个随机变量进行拉丁超立方抽样：3个正态分布随机变量：, , 3个均匀分布随机变量：要点：调用matlab中的lhsnorm()函数进行正态分布抽样，lhsdesign()函数进行均匀分布抽样。代码中Xrms为抽样矩阵的相关系数矩阵方均根，用于衡量不同变量列之间的相关性，相关性越低越好。注意：输出结果已经被重排，相关性较低。 输出画图结果 为了使得抽样结果更加具有代表性，需要降低不同变量列之间的相关性，即对列中的元素进行重排列。方法有：Gram-Schmidt序列正交化方法、Cholesky分解法和
高斯分布-笔记(1)
weixin_34291004的博客
10-11 754
1 -单变量高斯分布 单变量高斯分布概率密度函数定义为： \[p(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}}exp\{-\frac{1}{2}(\frac{x-\mu}{\sigma})^2\} \tag{1.1}\] 式中\(\mu\)为随机变量\(x\)的期望，\(\sigma^2\)为\(x\)的方差，\(\sigma\)称为标准差： \[\mu=E(x)=\int_{-\...
Matlab从多维正态分布中随机抽取样本：mvnrnd
Panonsense
04-12 6156
Matlab从多维正态分布中随机抽取样本函数
具有拉丁 Hipercube 采样和 Cholesky 分解的空间相关生成器：随机场生成。 由 LHS 创建。 相关性基于 Cholesky 分解。-matlab开发
06-01
3. **Cholesky分解**：对协方差矩阵进行Cholesky分解，得到下三角矩阵L。 4. **生成相关随机数**：通过L和L的转置乘以独立的正态分布随机数生成具有空间相关性的随机向量。 5. **分配给样本点**：将生成的随机向量...
matlab开发-空间相关发生器与LatinHiperCube采样和胆石分解
08-24
LHS是一种高效的多变量抽样技术，用于在多维空间中均匀分布采样点。在进行蒙特卡洛模拟或参数敏感性分析时，LHS能提供比简单随机抽样更好的覆盖和代表性的样本集。在MATLAB中，可以使用内置的`lhsdesign`函数来创建...
【专家独推】全网最全Matlab常用函数（包括按首字母进行分类）
左手の明天的博客
03-30 3万+
目录 1、求组合数 2、求阶乘 3、求全排列 4、求指数 5、求行列式 6、求矩阵的转置 7、求向量的指数 8、求自然对数 9、求矩阵的逆矩阵 10、多项式的乘法运算 11、多项式除法 12、求一个向量的最大值 13、求矩阵的最大值和最小值 14、求和与求积 15、平均值、标准方差 16、相关系数 17、排序 18、多项式的求导 19、多项式的求值 20、常用的基本数学函数 21、常用的三角函数 22、适用于向量的常用函数 23、MATLAB的永久常数 24、
采样方法
weixin_33709364的博客
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混合高斯模型 [整理]
12-25 1229
================================================O(∩_∩)O哈哈~  整理网上知识 ~  thx to the author ========================================= 下面来自： http://blog.csdn.net/wqvbjhc/article/details/5485242 高斯模型
融合高斯分布
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（一）数据融合 假设两个传感器的测量结果分别为和，对应的标准差分别为和。 如何根据这两组数据得到最优估计？ 估计值取为两个传感器测量结果的线性组合，如下所示： 为了获得最优估计值，需要让估计后的方差最小。 将方差对求导数，并令其等于0，有： 解得： 所以，最优估计如下： （二）融合高斯分布 假设有如下两个高斯分布（即正态分布）： 则这两个高斯分布的概率密度函数的乘积为： 方便起见，令： 继续令： 那么，有： 可以看出，位于和之间，比和都
matlab高斯分布协方差矩阵,关于Matlab：使用协方差矩阵生成正态分布的随机向量...
weixin_35103924的博客
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yang090510118的专栏
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设 F(X)正态分布的分布函数 rnd(0,1)为产生(0,1)间均匀分布随机数的发生函数 则Y=G(rnd(0,1))得到的随机数符合正态分布(其中G(X)为F(X)的反函数) 以上结论只需F(X)为一种分布的分布函数即可，即可对应分布的产生随机数
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ACdreamer
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Cholesky分解法又叫平方根法，是求解对称正定线性方程组最常用的方法之一。对于一般矩阵，为了消除LU分 解的局限性和误差的过分积累，采用了选主元的方法，但对于对称正定矩阵而言，选主元是不必要的。   定理：若对称正定，则存在一个对角元为正数的下三角矩阵，使得成立。   假设现在要求解线性方程组，其中为对称正定矩阵，那么可通过下面步骤求解   （1）求的Cholesky分解，得到
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