决策模型(二)：风险决策法

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前言

风险决策法是指决策者对客观情况不了解，但是对将发生各事件的概率是已知的。决策者往往通过调查，根据过去的经验或主观估计等途径获得这些概率。在风险决策中一般采用期望值作为决策准则，常用的有最大期望收益决策准则（EMV）和最小机会损失决策准则（EOL）。

风险型决策问题一般具有以下特点:

• 决策具有明确目标: 获得最大收益（利润）或最小损失；
• 存在两个以上可供选择的行动方案
• 存在两个或两个以上不以决策者主观意志为转移的自然状态，但决策者根据过去的经验，主观估计或科学理论等可预先估算出这些状态出现的概率值；
• 各行动方案在确定状态下的损益值可以计算出来；

下面接着上一篇博文，对文中的例子做风险决策分析，决策矩阵如下：

（策略\事件）	E1 = 0	E2 = 10	E3 = 20	E4 = 30	E5 = 40
事件概率（pj）	0.1	0.2	0.4	0.2	0.1
S1 = 0	0	0	0	0	0
S2 = 10	-10	50	50	50	50
S3 = 20	-20	40	100	100	100
S4 = 30	-30	30	90	150	150
S5 = 40	-40	20	80	140	200

(注：记各自然状态发生的概率为\(p_j\)，采用第 i 种方案在发生第 j 自然状态下的损益值为 \(a_{ij}\))

最大期望收益决策准则（EMV）

定义

最大期望收益决策，显而易见，就是计算出每个方案期望收益值，然后选取最大期望值对应的方案即为最优方案。

计算步骤

先根据各事件发生的概率 \(p_j\)，求出各个策略的期望收益值。然后从这些期望收益值中选择最大者，它对应的策略为决策应选策略。

计算公式

S^*_k\(\rightarrow\) max \(\sum_{j} p_ja_{ij}\)

计算结果

（策略\事件）	E1 = 0	E2 = 10	E3 = 20	E4 = 30	E5 = 40	EMV
事件概率（pj）	0.1	0.2	0.4	0.2	0.1
S1 = 0	0	0	0	0	0	0
S2 = 10	-10	50	50	50	50	44
S3 = 20	-20	40	100	100	100	76
S4 = 30	-30	30	90	150	150	84 \(\longleftarrow\) max
S5 = 40	-40	20	80	140	200	80

根据 EMV 决策准则有

max (0 , 44 , 76, 84, 80) = 84

对应的决策策略为 S₄&#x