23、独立行样本协方差矩阵与各向同性、对数凹随机向量的分析

独立行样本协方差矩阵与各向同性、对数凹随机向量的分析

在随机矩阵理论中，独立行样本协方差矩阵以及各向同性、对数凹随机向量的研究具有重要意义。下面将详细探讨这些内容。

1. 独立行样本协方差矩阵

1.1 各向同性位置的概念

首先引入各向同性位置的概念。设 $K$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个凸对称集，且内部非空。若对于任意的 $y \in \mathbb{R}^n$，有 $\frac{1}{\text{vol}(K)} \int_{K} |\langle y, x \rangle|^2 dx = |y|^2$，其中体积和积分是关于 $\mathbb{R}^n$ 上的勒贝格测度，$\langle \cdot, \cdot \rangle$ 和 $|\cdot|$ 分别是欧几里得空间 $\ell_n^2$ 中的标量积和范数，那么称 $K$ 处于各向同性位置。换句话说，如果考虑 $K$ 上的归一化体积测度，且 $x$ 是具有该分布的随机向量，那么对于任意的 $y \in \mathbb{R}^n$，有 $E|\langle y, x \rangle|^2 = |y|^2$。

设 $x$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的随机向量，${x_i} {i = 1}^N$ 是 $N$ 个独立的随机向量，且分布与 $x$ 相同。定义随机算子 $X : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^N$ 为：
[
X =
\begin{bmatrix}
x_1^T \
x_2^T \
\vdots \
x_N^T
\end{bmatrix} {N\