1. 矩阵的转置
1.1 定义
矩阵的转置，即矩阵的行列进行互换。
A
=
[
1
2
3
4
5
6
]
A= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6\\ \end{bmatrix}
A=[142536]
矩阵
A
A
A的转置
B
=
A
⊤
=
[
1
4
2
5
3
6
]
B=A^\top= \begin{bmatrix} 1 & 4\\ 2 & 5\\ 3 & 6 \end{bmatrix}
B=A⊤=
123456
1.2 性质
( A ⊤ ) ⊤ = A ( A + B ) ⊤ = A ⊤ + B ⊤ ( k A ) ⊤ = k A ⊤ ( A B ) ⊤ = B ⊤ A ⊤ \begin{align} (A ^{\top})^{\top}=A\\ (A+B)^{\top}=A^{\top} + B^{\top}\\ (kA)^{\top}=kA^{\top}\\ (AB)^{\top}=B^{\top}A^{\top} \end{align} (A⊤)⊤=A(A+B)⊤=A⊤+B⊤(kA)⊤=kA⊤(AB)⊤=B⊤A⊤
简单证明下性质
(
4
)
(4)
(4)
假设矩阵
A
:
(
m
,
r
)
A:(m,r)
A:(m,r)，
m
m
m行
r
r
r列；矩阵
B
:
(
r
,
n
)
B:(r,n)
B:(r,n)，
r
r
r行
n
n
n列。
令矩阵
C
=
A
B
C=AB
C=AB
C
i
j
=
A
r
o
w
i
B
c
o
l
j
C_{ij}=A_{row_i}B_{col_j}
Cij=ArowiBcolj
矩阵
C
C
C的形式为
C
=
[
A
r
1
B
c
1
A
r
1
B
c
2
.
.
.
.
A
r
1
B
c
n
A
r
2
B
c
1
A
r
2
B
c
2
.
.
.
.
A
r
2
B
c
n
.
.
.
A
r
m
B
c
1
A
r
m
B
c
2
.
.
.
.
A
r
m
B
c
n
]
C= \begin{bmatrix} A_{r1}B_{c1} &A_{r1}B_{c2} ....A_{r1}B_{c_n}\\ A_{r2}B_{c1} &A_{r2}B_{c2} ....A_{r2}B_{c_n}\\ ...\\ A_{r_m}B_{c1} &A_{r_m}B_{c2} ....A_{r_m}B_{c_n}\\ \end{bmatrix}
C=
Ar1Bc1Ar2Bc1...ArmBc1Ar1Bc2....Ar1BcnAr2Bc2....Ar2BcnArmBc2....ArmBcn
则矩阵
C
C
C的转置为
C
⊤
=
[
A
r
1
B
c
1
A
r
2
B
c
1
.
.
.
.
A
r
m
B
c
1
A
r
1
B
c
2
A
r
2
B
c
2
.
.
.
.
A
r
m
B
c
2
.
.
.
A
r
1
B
c
n
A
r
m
B
c
2
.
.
.
.
A
r
m
B
c
n
]
=
[
B
c
1
A
r
1
B
c
1
A
r
2
.
.
.
.
B
c
1
A
r
m
B
c
2
A
r
1
B
c
2
A
r
2
.
.
.
.
B
c
2
A
r
m
.
.
.
B
c
n
A
r
1
B
c
2
A
r
m
.
.
.
.
B
c
n
A
r
m
]
=
B
⊤
A
⊤
\begin{align} C^{\top}&= \begin{bmatrix} A_{r_1}B_{c_1} &A_{r_2}B_{c_1} ....A_{r_m}B_{c_1}\\ A_{r_1}B_{c_2} &A_{r_2}B_{c_2} ....A_{r_m}B_{c_2}\\ ...\\ A_{r_1}B_{c_n} &A_{r_m}B_{c_2} ....A_{r_m}B_{c_n}\\ \end{bmatrix} \nonumber\\ \nonumber&= \begin{bmatrix} B_{c_1}A_{r_1} &B_{c_1}A_{r_2} ....B_{c_1}A_{r_m}\\ B_{c_2}A_{r_1} &B_{c_2}A_{r_2} ....B_{c_2}A_{r_m}\\ ...\\ B_{c_n}A_{r_1} &B_{c_2}A_{r_m} ....B_{c_n}A_{r_m}\\ \end{bmatrix}\\ &=B^{\top}A^{\top} \nonumber \end{align}
C⊤=
Ar1Bc1Ar1Bc2...Ar1BcnAr2Bc1....ArmBc1Ar2Bc2....ArmBc2ArmBc2....ArmBcn
=
Bc1Ar1Bc2Ar1...BcnAr1Bc1Ar2....Bc1ArmBc2Ar2....Bc2ArmBc2Arm....BcnArm
=B⊤A⊤
简单来说就是
C
⊤
C^{\top}
C⊤的
i
i
i行
j
j
j列是
C
C
C的第
j
行
j行
j行第
i
i
i列；
所以
C
⊤
C^{\top}
C⊤的一行对应
C
C
C的一列，而列是由
B
B
B形成的，所以把它放在前面转置，
A
A
A也转置放后面。
2. 矩阵的LU分解
矩阵性质
- ( A B ) − 1 = B − 1 A − 1 (AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1} (AB)−1=B−1A−1
验证:
A B B − 1 A − 1 = A ( B B − 1 ) A − 1 = A I A − 1 = I B − 1 A − 1 A B = B − 1 ( A − 1 A ) B = B − 1 I B = I ABB^{-1}A^{-1} =A(BB^{-1})A^{-1} =AIA^{-1} =I\\ B^{-1}A^{-1}AB =B^{-1}(A^{-1}A)B =B^{-1}IB =I ABB−1A−1=A(BB−1)A−1=AIA−1=IB−1A−1AB=B−1(A−1A)B=B−1IB=I
- ( A − 1 ) ⊤ = ( A ⊤ ) − 1 (A^{-1})^{\top} =(A^{\top})^{-1} (A−1)⊤=(A⊤)−1
证明
A A − 1 = I ( A A − 1 ) ⊤ = I ( A − 1 ) ⊤ A ⊤ = I ( A − 1 ) ⊤ = ( A ⊤ ) − 1 AA^{-1}=I\\ (AA^{-1})^{\top} = I\\ (A^{-1})^{\top}A^{\top} =I\\ (A^{-1})^{\top} =(A^{\top})^{-1} AA−1=I(AA−1)⊤=I(A−1)⊤A⊤=I(A−1)⊤=(A⊤)−1
2.1 矩阵 L U LU LU分解
L
L
L指的是下三角矩阵的意思；
U
U
U指的是上三角矩阵的意思；
举例子
A
=
[
2
1
8
7
]
A= \begin{bmatrix} 2 & 1\\ 8 & 7 \end{bmatrix}
A=[2817]
普通消元
E
21
A
=
U
[
1
0
−
4
1
]
[
2
1
8
7
]
=
[
2
1
0
3
]
E_{21}A=U\\ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 8 & 7 \end{bmatrix}= \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}
E21A=U[1−401][2817]=[2013]
我们将
E
21
E_{21}
E21放到矩阵右边去
E
21
A
=
U
E
21
−
1
E
21
A
=
E
21
−
1
U
A
=
L
U
[
2
1
8
7
]
=
[
1
0
4
1
]
[
2
1
0
3
]
E_{21}A=U\\ E_{21}^{-1}E_{21}A=E_{21}^{-1}U\\ A=LU\\ \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 8 & 7 \end{bmatrix}= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}
E21A=UE21−1E21A=E21−1UA=LU[2817]=[1401][2013]
如果再将
U
U
U主对角线化，就变为
A
=
L
D
U
[
2
1
8
7
]
=
[
1
0
4
1
]
[
2
0
0
3
]
[
1
1
2
0
1
]
A=LDU\\ \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 8 & 7 \end{bmatrix}= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}
A=LDU[2817]=[1401][2003][10211]
2.2 为什么需要化为 A = L U A=LU A=LU的形式，而非 E A = U EA=U EA=U
假设不存在行交换的情况；
对于
E
A
=
U
EA=U
EA=U
E
32
E
21
=
E
[
1
0
0
0
1
0
0
−
5
1
]
[
1
0
0
−
2
1
0
0
0
1
]
=
[
1
0
0
2
1
0
10
−
5
1
]
E_{32}E_{21}=E\\ \begin{bmatrix}\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & -5 & 1\\ \end{bmatrix} \begin{bmatrix}\ 1 & 0 & 0\\ -2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ \end{bmatrix}= \begin{bmatrix}\ 1 & 0 & 0\\ 2 & 1 & 0\\ 10 & -5 & 1\\ \end{bmatrix}
E32E21=E
10001−5001
1−20010001
=
121001−5001
而对于
A
=
L
U
A=LU
A=LU
L
=
E
21
−
1
E
32
−
1
[
1
0
0
2
1
0
0
0
1
]
[
1
0
0
0
1
0
0
5
1
]
=
[
1
0
0
2
1
0
0
5
1
]
L=E_{21}^{-1}E_{32}^{-1}\\ \begin{bmatrix}\ 1 & 0 & 0\\ 2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ \end{bmatrix} \begin{bmatrix}\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 5 & 1\\ \end{bmatrix}= \begin{bmatrix}\ 1 & 0 & 0\\ 2 & 1 & 0\\ 0 & 5 & 1\\ \end{bmatrix}
L=E21−1E32−1
120010001
100015001
=
120015001
在 E A = U EA=U EA=U的分解中，前面的行变换会影响到后续的行变化，出现了 E 31 = 10 E_{31}=10 E31=10的情况；
而这在 A = L U A=LU A=LU分解中不会出现，且只需要填上消元乘数即可。
2.3 消元次数
不考虑行变化。
考虑
n
∗
n
n * n
n∗n的方阵
A
A
A化为上三角矩阵的操作次数。
考虑第一列上三角化，即消去第一列非
a
11
a_{11}
a11的元素，执行的操作大概为
n
2
n^{2}
n2次
每次行变化涉及
n
n
n次操作，
n
−
1
n-1
n−1行需要消去第一行；即为
n
(
n
−
1
)
n(n-1)
n(n−1)近似
n
2
n^2
n2;
A
=
[
a
11
a
12
.
.
.
a
1
n
a
21
a
22
.
.
.
a
2
n
.
.
.
.
.
.
a
n
1
a
n
2
.
.
.
a
n
n
]
⟶
[
a
11
a
12
.
.
.
a
1
n
0
a
22
.
.
.
a
2
n
.
.
.
.
.
.
0
a
n
2
.
.
.
a
n
n
]
A= \begin{bmatrix} a_{11}\ a_{12} ...a_{1n}\\ a_{21}\ a_{22} ...a_{2n}\\ ......\\ a_{n1}\ a_{n2} ...a_{nn}\\ \end{bmatrix} \stackrel{}\longrightarrow \begin{bmatrix} a_{11}\ a_{12} ...a_{1n}\\ 0\ a_{22} ...a_{2n}\\ ......\\ 0\ a_{n2} ...a_{nn}\\ \end{bmatrix}
A=
a11 a12...a1na21 a22...a2n......an1 an2...ann
⟶
a11 a12...a1n0 a22...a2n......0 an2...ann
第一列完成上三角化后，后续就是
(
n
−
1
)
(
n
−
1
)
(n-1)(n-1)
(n−1)(n−1)矩阵的第一列上三角化。
重复该操作直到矩阵
A
A
A上三角化。操作次数
C
n
t
=
∑
k
=
1
n
k
2
=
n
(
n
+
1
)
(
2
n
+
1
)
6
≈
1
3
n
3
Cnt=\sum_{k=1}^{n}k^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \approx \frac{1}{3}n^3
Cnt=k=1∑nk2=6n(n+1)(2n+1)≈31n3
其实也可以用积分来求
∫
1
n
k
2
d
x
=
1
3
k
3
+
c
\int_1^{n}k^2 dx=\frac{1}{3}k^3+c
∫1nk2dx=31k3+c
积分其实就是连续情况的求和。
对于右侧操作数
A
x
=
b
Ax=b
Ax=b，操作次数大约为
n
2
n^2
n2次。
(
∑
i
=
1
n
−
1
n
=
n
(
n
−
1
)
2
\sum_{i=1}^{n-1}n=\frac{n(n-1)}{2}
∑i=1n−1n=2n(n−1))
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