期货十三篇 第五篇 止损篇

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做过期货的人都会做一件事情,那就是止损,因为亏损是期货交易中最正常不过的一部分,所以即使再厉害的期货交易者也会出现单笔交易的亏损,我们无法控制价格的随机波动,但是我们能够控制每一笔交易的最大损失。聪明的期货交易者会充分利用止损机制,然而止损说起来简单,在实际操作过程中并不容易,因为止损设得过窄,往往很容易被打出来,而止损设得过宽,往往又起不到真正的止损作用。我从多年的实盘交易中总结出来的几个关于止损的法则,正是这些法则帮助我避免了许多重大损失,调节了我的盈亏比,帮助我实现盈利。

止损法则一:均线止损。

关于止损的方法有很多,有的期货投机者采用固定百分比止损,有的投机者采用关键位置止损,而我习惯采用均线止损。首先百分比止损的好处在于每次的损失可能是最小的,例如你设置单个品种最多亏损10%,那么根据10%来找到合理的止损价位,从而设置云止损。但是这种止损的方式存在一个缺点,就是可能频繁的触发你的止损,更让你无法接受的结果是行情往往是触发止损之后,又按照你所开仓的方向大幅前进。

在最初的期货交易过程中,我采用的是这种止损方法,但是效果并不理想,所以我放弃了。后来我又研究了一系列技术分析,利用缠论来找到相应的中枢以及关键位置进行止损。这种止损方法的好处在于触发止损的可能性并不是很大,但是一旦行情发

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对于搭建Python期货回测框架,你可以考虑使用以下步骤: 1. 数据获取:首先,你需要获取期货市场的历史数据。你可以使用各种方式获取数据,例如从交易所API获取实时数据,或者使用第三方数据供应商提供的历史数据。 2. 数据处理:一旦你获得了历史数据,你需要对其进行处理和清洗,以便进行后续的回测分析。这可能包括数据对齐、处理缺失值、去除异常值等。 3. 策略开发:在回测框架中,你需要定义你的交易策略。这包括确定买入和卖出的条件、止损和止盈策略等。你可以根据自己的交易理念和技术分析方法来开发策略。 4. 回测执行:将策略应用于历史数据并执行回测。在每个时间点上,根据策略规则判断是否进行买卖操作,并记录交易成本和持仓情况等信息。 5. 绩效评估:根据回测结果评估策略的绩效。这可能涉及计算累积收益、年化收益率、最大回撤等指标,以便对策略进行评估和比较。 6. 结果可视化:将回测结果进行可视化展示,例如绘制收益曲线、持仓变化等图表,以便更直观地理解策略的表现。 在搭建这样的框架时,你可以使用各种Python库来实现,如pandas用于数据处理,numpy用于数值计算,matplotlib或seaborn用于数据可视化等。另外,你还可以考虑使用一些已有的回测框架,如Backtrader或Zipline,它们提供了一些已经封装好的功能和工具,可以简化框架搭建的过程。
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