1) 多值正态分布
多变量正态分布描述的是n 维随机变量的分布情况,这里的μ变成了向量,σ也变成了矩阵Σ。写作N(μ,Σ)。假设有n 个随机变量x1 , x2, … , xn。μ的第i 个分量是E(X),而Σii = Var(Xi ),Σij = Cov(Xi,Xj )。
概率密度函数如下:
其中|Σ|是Σ的行列式,Σ是协方差矩阵,而且是对称半正定的。
当μ是二维的时候可以如下图表示:
其中μ决定中心位置,Σ决定投影椭圆的朝向和大小。
如下图:
1) 多值正态分布
多变量正态分布描述的是n 维随机变量的分布情况,这里的μ变成了向量,σ也变成了矩阵Σ。写作N(μ,Σ)。假设有n 个随机变量x1 , x2, … , xn。μ的第i 个分量是E(X),而Σii = Var(Xi ),Σij = Cov(Xi,Xj )。
概率密度函数如下:
其中|Σ|是Σ的行列式,Σ是协方差矩阵,而且是对称半正定的。
当μ是二维的时候可以如下图表示:
其中μ决定中心位置,Σ决定投影椭圆的朝向和大小。
如下图: