Python 计算EMA(指数移动平均线)

总结

使用递归和循环两种方法来完成
python环境下循环相比于递归更快，更适应极端样本情况

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递归

def _ema(arr,i=None):
    N = len(arr) 
    α = 2/(N+1) #平滑指数
    i = N-1 if i is None else i
    if i==0:
        return arr[i]
    else:
        data = 0 
        data += (α*arr[i]+(1-α)*EMA(arr,i-1))  #递归公式
        return data

循环

def _ema(arr):
    N = len(arr)
    α = 2/(N+1)
    data = np.zeros(len(arr))
    for i in range(len(data)):
        data[i] = arr[i] if i==0 else α*arr[i]+(1-α)*data[i-1]  #从首开始循环
    return data[-1]

主体

def EMA(arr,period=21):
    data = np.full(arr.shape,np.nan)
    for i in range(period-1,len(arr)):
        data[i] = _ema(arr[i+1-period:i+1])
    return data

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耗时

样本为900长度