机器学习面试题-第二章线性模型（大厂必问，历经半年整理）

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2.线性模型

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2.线性模型

2.1 线性回归

原理: 用线性函数拟合数据，用 MSE 计算损失，然后用梯度下降法(GD)找到一组使 MSE 最小的权重。
线性回归的推导

在这里插入图片描述

2.1.1 什么是回归？哪些模型可用于解决回归问题？

指分析因变量和自变量之间关系.
线性回归: 对异常值非常敏感
多项式回归: 如果指数选择不当，容易过拟合。
岭回归
Lasso回归
弹性网络回归

2.1.2 线性回归的损失函数为什么是均方差?

在这里插入图片描述

2.1.3 什么是线性回归？什么时候使用它？

利用最小二乘函数对一个或多个自变量和因变量之间关系进行建模的一种回归分析.
（1）自变量与因变量呈直线关系;
（2）因变量符合正态分布;
（3）因变量数值之间独立;
（4）方差是否齐性。

2.1.4 什么是梯度下降？SGD的推导？

BGD: 遍历全部数据集计算一次loss函数，然后算函数对各个参数的梯度，更新梯度。

在这里插入图片描述

2.1.5 什么是最小二乘法（最小平方法）？

它通过最小化误差的平方和寻找数据的最佳函数匹配。

2.1.6 常见的损失函数有哪些？

1.0-1损失
2.均方差损失(MSE)
3.平均绝对误差(MAE)
4.分位数损失(Quantile Loss)
分位数回归可以通过给定不同的分位点，拟合目标值的不同分位数；
实现了分别用不同的系数控制高估和低估的损失，进而实现分位数回归。
5.交叉熵损失
6.合页损失
一种二分类损失函数，SVM的损失函数本质： Hinge Loss + L2 正则化
合页损失的公式如下：
在这里插入图片描述

2.1.7 有哪些评估回归模型的指标？

衡量线性回归法最好的指标： R Squared
在这里插入图片描述

2.1.8 什么是正规方程？‍

正规方程组是根据最小二乘法原理得到的关于参数估计值的线性方程组。
正规方程是通过求解在这里插入图片描述
来找出使得代价函数最小的参数
解出:

2.1.9 梯度下降法找到的一定是下降最快的方向吗？

不一定，它只是目标函数在当前的点的切平面上下降最快的方向。
在实际执行期中，牛顿方向（考虑海森矩阵）才一般被认为是下降最快的方向，可以达到超线性的收敛速度。梯度下降类的算法的收敛速度一般是线性甚至次线性的（在某些带复杂约束的问题）。

2.1.10 MBGD需要注意什么?

如何选择m？一般m取2的幂次方能充分利用矩阵运算操作。
一般会在每次遍历训练数据之前，先对所有的数据进行随机排序，然后在每次迭代时按照顺序挑选m个训练集数据直至遍历完所有的数据。
什么是正态分布？为什么要重视它？
如何检查变量是否遵循正态分布？‍
如何建立价格预测模型？价格是否正态分布？需要对价格进行预处理吗？‍

2.2 LR

也称为"对数几率回归"。
知识点提炼
1.分类，经典的二分类算法！
2.LR的过程：面对一个回归或者分类问题，建立代价函数，然后通过优化方法迭代求解出最优的模型参数，然后测试验证这个求解的模型的好坏。
3.Logistic 回归虽然名字里带“回归”，但是它实际上是一种分类方法，主要用于两分类问题（即输出只有两种，分别代表两个类别）
4.回归模型中，y 是一个定性变量，比如 y = 0 或 1，logistic 方法主要应用于研究某些事件发生的概率。
5.LR的本质：极大似然估计
6.LR的激活函数：Sigmoid
7.LR的代价函数：交叉熵
优点：
1.速度快，适合二分类问题
2.简单易于理解，直接看到各个特征的权重
3.能容易地更新模型吸收新的数据
缺点：
对数据和场景的适应能力有局限性，不如决策树算法适应性那么强。
LR中最核心的概念是 Sigmoid 函数，Sigmoid函数可以看成LR的激活函数。
Regression 常规步骤：
寻找h函数（即预测函数）
构造J函数（损失函数）
想办法（迭代）使得J函数最小并求得回归参数（θ）
LR伪代码：
初始化线性函数参数为1
构造sigmoid函数
重复循环I次
计算数据集梯度
更新线性函数参数
确定最终的sigmoid函数
输入训练（测试）数据集
运用最终sigmoid函数求解分类

LR的推导

在这里插入图片描述

2.2.1为什么 LR 要使用 sigmoid 函数？

1.广义模型推导所得 2.满足统计的最大熵模型 3.性质优秀，方便使用
（Sigmoid函数是平滑的，而且任意阶可导，一阶二阶导数可以直接由函数值得到不用进行求导，这在实现中很实用）

2.2.2 为什么常常要做特征组合（特征交叉）？

LR模型属于线性模型，线性模型不能很好处理非线性特征，特征组合可以引入非线性特征，提升模型的表达能力。
另外，基本特征可以认为是全局建模，组合特征更加精细，是个性化建模，但对全局建模会对部分样本有偏，
对每一个样本建模又会导致数据爆炸，过拟合，所以基本特征+特征组合兼顾了全局和个性化。

2.2.3 为什么LR比线性回归要好？

LR和线性回归首先都是广义的线性回归，
其次经典线性模型的优化目标函数是最小二乘，而LR则是似然函数，
另外线性回归在整个实数域范围内进行预测，敏感度一致，而分类范围，需要在[0,1]。LR就是一种减小预测范围，将预测值限定为[0,1]间的一种回归模型，因而对于这类问题来说，LR的鲁棒性比线性回归的要好

2.2.4 LR参数求解的优化方法？(机器学习中常用的最优化方法)

梯度下降法，随机梯度下降法，牛顿法，拟牛顿法（LBFGS，BFGS,OWLQN）
目的都是求解某个函数的极小值。

2.2.5 工程上，怎么实现LR的并行化？有哪些并行化的工具？

LR的并行化最主要的就是对目标函数梯度计算的并行化。
无损的并行化：算法天然可以并行，并行只是提高了计算的速度和解决问题的规模，但和正常执行的结果是一样的。
有损的并行化：算法本身不是天然并行的，需要对算法做一些近似来实现并行化，这样并行化之后的双方和正常执行的结果并不一致，但是相似的。
基于Batch的算法都是可以进行无损的并行化的。而基于SGD的算法都只能进行有损的并行化。

2.2.6 LR如何解决低维不可分问题？

通过特征变换的方式把低维空间转换到高维空间，而在低维空间不可分的数据，到高维空间中线性可分的几率会高一些。
具体方法：核函数，如：高斯核，多项式核等等

2.2.7 LR与最大熵模型MaxEnt的关系?

没有本质区别。LR是最大熵对应类别为二类时的特殊情况，也就是当LR类别扩展到多类别时，就是最大熵模型。

2.2.8 为什么 LR 用交叉熵损失而不是平方损失（MSE）？

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如果使用均方差作为损失函数，求得的梯度受到sigmoid函数导数的影响；

如果使用交叉熵作为损失函数，没有受到sigmoid函数导数的影响，且真实值与预测值差别越大，梯度越大，更新的速度也就越快。
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记忆：mse的导数里面有sigmoid函数的导数，而交叉熵导数里面没有sigmoid函数的导数，sigmoid的导数的最大值为0.25，更新数据时太慢了。

2.2.9 LR能否解决非线性分类问题？

可以，只要使用kernel trick（核技巧）。
不过，通常使用的kernel都是隐式的，也就是找不到显式地把数据从低维映射到高维的函数，而只能计算高维空间中数据点的内积。
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2.2.10 用什么来评估LR模型？

1.由于LR是用来预测概率的，可以用AUC-ROC曲线以及混淆矩阵来确定其性能。
2.LR中类似于校正R2 的指标是AIC。AIC是对模型系数数量惩罚模型的拟合度量。因此，更偏爱有最小的AIC的模型。

2.2.11 LR如何解决多分类问题？（OvR vs OvO）

在这里插入图片描述

2.2.12 在训练的过程当中，如果有很多的特征高度相关或者说有一个特征重复了100遍，会造成怎样的影响？

如果在损失函数最终收敛的情况下，其实就算有很多特征高度相关也不会影响分类器的效果。但是对特征本身来说的话，假设只有一个特征，在不考虑采样的情况下，你现在将它重复100遍。训练以后完以后，数据还是这么多，但是这个特征本身重复了100遍，实质上将原来的特征分成了100份，每一个特征都是原来特征权重值的百分之一。如果在随机采样的情况下，其实训练收敛完以后，还是可以认为这100个特征和原来那一个特征扮演的效果一样，只是可能中间很多特征的值正负相消了。