EM算法推导

最新推荐文章于 2024-09-17 02:13:06 发布
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分类专栏： 机器学习 文章标签： 机器学习

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Jensen不等式

其实Jensen不等式正是我们熟知的convex函数和concave函数性质，对于convex函数，有\lambda f(x)+(1-\lambda)f(y)\leq f(\lambda x+(1-\lambda)y)

推广之后，

f(\sum_{i}^{N}\lambda_{i}x_{i})\leq \sum_{i}^{N}\lambda_{i}f(x_{i}) ,where \sum_{i}^{N}\lambda_{i}=1

这就是Jensen不等式，写成期望的形式便有

EM算法推导

我们的目的是最大化似然函数P(X|θ)P(X|θ)，为了计算方便，取对数，得到

假设我们已知θ(i)，现在要求新的θ，为了极大化似然函数，我们期望最大化

于是有

ChaoFeiLi
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